PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSH с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSH с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

VCSH и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCSH и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSH и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.13%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции VCSH уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.72% против 3.06% соответственно.

VCSH

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий VCSH и VCIT

И VCSH, и VCIT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCSH vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSH c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSHVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.26

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

1.76

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

2.07

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.44

7.31

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSH vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSHVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.26

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.22

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.75

+0.26

Корреляция

Корреляция между VCSH и VCIT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и VCIT

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.41%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VCSH и VCIT

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSHVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-20.56%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-2.99%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-20.56%

+11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

-20.56%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.98%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-3.18%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.85%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и VCIT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.94%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSHVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

2.07%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

2.84%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

4.85%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

6.60%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

6.27%

-2.92%