PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642885051

CUSIP

464288505

Эмитент

iShares

Дата выпуска

28 июн. 2004 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar US Small Cap Extended Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ISCB составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ISCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISCB: 0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ISCB с VB ISCB с SPSM ISCB с ISCG ISCB с IMCB ISCB с IWM ISCB с IJR ISCB с SCHG ISCB с ITOT ISCB с VIOO ISCB с SCHA
Популярные сравнения:
ISCB с VB ISCB с SPSM ISCB с ISCG ISCB с IMCB ISCB с IWM ISCB с IJR ISCB с SCHG ISCB с ITOT ISCB с VIOO ISCB с SCHA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Morningstar Small-Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
324.29%
350.88%
ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Morningstar Small-Cap ETF показал доход в -16.18% с начала года и -8.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Morningstar Small-Cap ETF составила 4.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


ISCB

С начала года

-16.18%

1 месяц

-13.18%

6 месяцев

-15.32%

1 год

-8.55%

5 лет

13.06%

10 лет

4.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISCB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.88%-4.82%-6.32%-9.50%-16.18%
2024-3.52%4.78%4.01%-6.78%4.41%-1.25%8.17%-0.63%1.73%-0.83%9.96%-7.97%10.90%
202310.75%-1.40%-4.42%-2.07%-1.22%8.79%5.73%-4.45%-5.80%-6.73%9.73%11.69%19.51%
2022-8.52%1.03%1.51%-9.07%0.31%-9.14%10.64%-2.76%-9.84%10.53%3.07%-5.79%-19.04%
20212.61%8.51%2.95%3.33%0.43%0.44%-3.30%2.17%-2.85%4.16%-4.37%2.85%17.46%
2020-3.06%-10.13%-23.39%13.68%5.22%1.38%2.82%4.73%-3.41%1.56%17.24%6.04%6.29%
201912.17%4.11%-1.64%3.77%-7.53%7.82%1.11%-3.82%3.45%2.91%2.82%2.32%29.42%
20181.87%-5.03%0.45%1.07%4.51%0.57%1.70%2.44%-2.85%-8.09%1.39%-11.60%-13.92%
20170.47%1.95%0.02%0.97%-2.35%3.00%0.22%-2.07%5.52%0.09%4.07%0.65%12.95%
2016-6.65%3.13%8.02%0.33%2.07%-0.63%6.72%1.76%-0.81%-3.41%9.95%2.17%23.68%
2015-3.10%5.71%1.37%-2.35%2.84%-0.44%-1.95%-5.35%-4.52%5.81%1.92%-5.35%-6.09%
2014-3.26%5.44%0.92%-2.21%1.26%4.71%-4.80%4.53%-5.01%4.94%1.57%0.92%8.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISCB составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ISCB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISCB, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISCB: -0.47
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино ISCB, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
ISCB: -0.52
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега ISCB, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ISCB: 0.94
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара ISCB, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ISCB: -0.41
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина ISCB, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
ISCB: -1.56
^GSPC: -0.79

iShares Morningstar Small-Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.17
ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Morningstar Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.


1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.78$0.77$0.80$0.74$0.72$0.62$0.59$0.59$0.54$0.62$0.45$0.41

Дивидендный доход

1.60%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%1.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.77
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.22$0.80
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.74
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.72
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.62
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.59
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.59
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.54
2016$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.62
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.45
2014$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.23%
-17.42%
ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Morningstar Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 61.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Morningstar Small-Cap ETF составляет 23.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.25%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.47018 янв. 2011 г.886
-44.18%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.217
-30.48%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3132 янв. 2013 г.421
-29.94%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.51514 окт. 2024 г.736
-24.33%4 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.294

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Morningstar Small-Cap ETF составляет 10.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.21%
9.30%
ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab