- ISIN
- US4642885051
- CUSIP
- 464288505
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 28 июн. 2004 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar US Small Cap Extended Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $275M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) прибавил 11.4% с начала года. Текущая цена акции ISCB — $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISCB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,321.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) показал доход в 11.43% с начала года и 29.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISCB составила 9.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares Morningstar Small-Cap ETF
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 9.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ISCB по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ISCB закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.04% | 1.95% | -5.35% | 8.61% | 2.37% | -0.17% | 11.43% | ||||||
| 2025 | 3.88% | -4.82% | -6.32% | -2.05% | 5.56% | 4.38% | 1.89% | 5.51% | 1.61% | 0.92% | 1.79% | 0.27% | 12.46% |
| 2024 | -3.52% | 4.78% | 4.01% | -6.78% | 4.41% | -1.25% | 8.17% | -0.63% | 1.73% | -0.83% | 9.96% | -7.97% | 10.90% |
| 2023 | 10.75% | -1.40% | -4.42% | -2.07% | -1.22% | 8.79% | 5.73% | -4.45% | -5.80% | -6.73% | 9.73% | 11.69% | 19.51% |
| 2022 | -8.52% | 1.03% | 1.51% | -9.07% | 0.31% | -9.14% | 10.64% | -2.76% | -9.84% | 10.53% | 3.07% | -5.79% | -19.04% |
| 2021 | 2.61% | 8.51% | 2.95% | 3.33% | 0.43% | 0.44% | -3.30% | 2.17% | -2.85% | 4.16% | -4.37% | 2.85% | 17.46% |
Метрики бенчмарка
iShares Morningstar Small-Cap ETF has an annualized alpha of -0.55%, beta of 1.10, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 2004.
- This ETF participated in 118.09% of S&P 500 Index downside but only 116.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.80, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.55%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 116.73%
- Участие в снижении
- 118.09%
Комиссия
Комиссия ISCB составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISCB имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISCB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.93 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 13.52 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Morningstar Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.90 | $0.77 | $0.80 | $0.74 | $0.72 | $0.62 | $0.59 | $0.59 | $0.54 | $0.62 | $0.45 |
Дивидендный доход | 1.27% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Morningstar Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 61.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Morningstar Small-Cap ETF составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.25%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 6moиюль 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -44.18%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 6d | 10mo 12dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -30.48%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.94%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 2y 19d | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.22%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 6d | 9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| ISCB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -56.78% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.10% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.22% | -18.90% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -25.43% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -33.92% | -10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.74% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -10.72% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.97% | +0.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISCB
Добавьте iShares Morningstar Small-Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISCB