PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

ISCB — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar US Small Cap Extended Index. ISCB запущен 28 июн. 2004 г. и имеет комиссию в 0.04%.

Информация о ETF

ISIN

US4642885051

CUSIP

464288505

Эмитент

iShares

Дата выпуска

28 июн. 2004 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar US Small Cap Extended Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ISCB составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ISCB с VB ISCB с ISCG ISCB с SPSM ISCB с IMCB ISCB с IJR ISCB с IWM ISCB с SCHG ISCB с VIOO ISCB с ITOT ISCB с SCHA
Популярные сравнения:
ISCB с VB ISCB с ISCG ISCB с SPSM ISCB с IMCB ISCB с IJR ISCB с IWM ISCB с SCHG ISCB с VIOO ISCB с ITOT ISCB с SCHA

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) показал доход в -2.01% с начала года и 4.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISCB составила 6.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

ISCB

С начала года

-2.01%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

-4.88%

1 год

4.83%

5 лет

11.62%

10 лет

6.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISCB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.88%-4.82%-6.32%-2.04%8.01%-2.01%
2024-3.52%4.78%4.01%-6.78%4.41%-1.25%8.17%-0.63%1.73%-0.83%9.96%-7.97%10.90%
202310.75%-1.40%-4.42%-2.07%-1.22%8.79%5.73%-4.45%-5.80%-6.73%9.73%11.69%19.51%
2022-8.52%1.03%1.51%-9.07%0.31%-9.14%10.64%-2.76%-9.84%10.53%3.07%-5.79%-19.04%
20212.61%8.51%2.95%3.33%0.43%0.44%-3.30%2.17%-2.85%4.16%-4.37%2.85%17.46%
2020-3.06%-10.13%-23.39%13.68%5.22%1.38%2.82%4.73%-3.41%1.56%17.24%6.04%6.29%
201912.17%4.11%-1.64%3.77%-7.53%7.82%1.11%-3.82%3.45%2.91%2.82%2.32%29.42%
20181.87%-5.03%0.45%1.07%4.51%0.57%1.70%2.44%-2.85%-8.09%1.39%-11.60%-13.92%
20170.47%1.95%0.02%0.97%-2.35%3.00%0.22%-2.07%5.52%0.09%4.07%0.65%12.95%
2016-6.65%3.13%8.02%0.33%2.07%-0.63%6.72%1.76%-0.81%-3.41%9.95%2.17%23.68%
2015-3.10%5.71%1.37%-2.35%2.84%-0.44%-1.95%-5.35%-4.52%5.81%1.92%-5.35%-6.09%
2014-3.26%5.44%0.92%-2.21%1.26%4.71%-4.80%4.53%-5.01%4.94%1.57%0.92%8.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISCB составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ISCB, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Morningstar Small-Cap ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.21
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Morningstar Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.

1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.78$0.77$0.80$0.74$0.72$0.62$0.59$0.59$0.54$0.62$0.45$0.41

Дивидендный доход

1.36%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%1.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.77
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.22$0.80
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.74
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.72
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.62
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.59
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.59
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.54
2016$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.62
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.45
2014$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Morningstar Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 61.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Morningstar Small-Cap ETF составляет 10.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.25%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.47018 янв. 2011 г.886
-44.18%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.217
-30.48%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3132 янв. 2013 г.421
-29.94%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.51514 окт. 2024 г.736
-26.22%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...