PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHV с VWOB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHV с VWOB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) and VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index, while VWOB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHV returned 2.23%/yr vs 3.44%/yr for VWOB. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SHV и VWOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHV показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у VWOB с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям VWOB по среднегодовой доходности: 2.23% против 3.44% соответственно.

SHV

1 день
0.01%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.90%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.23%

VWOB

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.16%
3 года*
9.06%
5 лет*
1.85%
10 лет*
3.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHV и VWOB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.47%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.72%0.67%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		0.95%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.41%

Correlation

The correlation between SHV and VWOB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.11

The correlation between SHV and VWOB shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFR
Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с EMLCVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMHYVWOB с PCY

Доходность на риск

SHV vs. VWOB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHV c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHVVWOBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.49
1.97

+17.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
149.54
2.85

+146.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

53.77

1.38

+52.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

431.38

2.28

+429.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,419.80

9.60

+2,410.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHV vs. VWOB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 19.49, что выше коэффициента Шарпа VWOB равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHVVWOBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49

1.97

+17.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.62

0.20

+11.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.09

0.37

+7.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.50

0.41

+4.09

Просадки

Сравнение просадок SHV и VWOB

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и VWOB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHVVWOBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-26.98%

+26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-4.48%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.03%

-7.71%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.39%

-26.98%

+26.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.45%

-26.98%

+26.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.94%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-4.78%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.06%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SHV и VWOB

Текущая волатильность для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHVVWOBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

1.65%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

4.20%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

5.18%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.29%

9.18%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.28%

9.34%

-9.06%

Сравнение комиссий SHV и VWOB

И SHV, и VWOB имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHV и VWOB

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности VWOB в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.88%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Часто задаваемые вопросы

SHV and VWOB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWOB has higher volatility (1.65%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SHV dropped -0.45% vs VWOB's -26.98%.

On 10-year performance, VWOB leads with 3.44% vs 2.23% for SHV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VWOB has performed better with a 3.44% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHV and VWOB have the same expense ratio: 0.15% per year.

VWOB has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 3.83% for SHV.

SHV is categorized as Government Bonds, while VWOB is Emerging Markets Bonds. SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index, while VWOB tracks Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHV и VWOB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор