PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с JPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с JPUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) are both exchange-traded funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBK returned 11.47%/yr vs 11.36%/yr for JPUS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBK charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for JPUS.

Доходность

Сравнение доходности VBK и JPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у JPUS с доходностью 10.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBK имеют среднегодовую доходность 11.47%, а акции JPUS немного отстают с 11.36%.

VBK

1 день
0.58%
1 месяц
0.15%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
16.31%
5 лет*
4.73%
10 лет*
11.47%

JPUS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.86%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.70%
1 год
19.87%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и JPUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		14.03%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		10.87%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%

Correlation

The correlation between VBK and JPUS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.79

The correlation between VBK and JPUS shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VBK и JPUS

Секторы
VBK
JPUS

Технологии

25.9%
11.6%

Промышленность

24.7%
10.4%

Здравоохранение

15.3%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.6%

Финансовые услуги

5.6%
8.0%

Энергетика

4.8%
7.3%

Недвижимость

3.9%
10.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.5%

Сырьевые материалы

3.2%
6.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
11.3%

Коммунальные услуги

1.2%
9.5%

Технологии

VBK
25.9%
JPUS
11.6%

Промышленность

VBK
24.7%
JPUS
10.4%

Здравоохранение

VBK
15.3%
JPUS
11.5%

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
JPUS
8.6%

Финансовые услуги

VBK
5.6%
JPUS
8.0%

Энергетика

VBK
4.8%
JPUS
7.3%

Недвижимость

VBK
3.9%
JPUS
10.5%

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
JPUS
4.5%

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
JPUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
JPUS
11.3%

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
JPUS
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV

Доходность на риск

VBK vs. JPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c JPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBKJPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.92

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.78

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.89

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

11.60

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBK vs. JPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPUS равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и JPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBKJPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.92

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.65

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.72

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VBK и JPUS

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и JPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKJPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-38.69%

-19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-6.90%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-15.96%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-19.04%

-19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-38.69%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-1.02%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-3.82%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.72%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и JPUS

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKJPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

2.55%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

7.61%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

10.40%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

14.51%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

16.76%

+6.14%

Сравнение комиссий VBK и JPUS

VBK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JPUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и JPUS

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности JPUS в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.06%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.46%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VBK and JPUS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (6.43%) compared to JPUS (2.55%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs JPUS's -38.69%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.47% vs 11.36% for JPUS. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.47% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for JPUS.

JPUS has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.46% for VBK.

VBK is categorized as Small Cap Growth Equities, while JPUS is Large Cap Blend Equities. VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for VBK and 0.18% for JPUS.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и JPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор