PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCB с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCB с IVLU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - ISCB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Extended Index, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCB returned 9.71%/yr vs 11.63%/yr for IVLU. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISCB charges 0.04%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISCB показывает доходность 13.51%, а IVLU немного ниже – 12.96%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 9.71% против 11.63% соответственно.

ISCB

1 день
0.86%
1 месяц
3.90%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.70%
1 год
30.13%
3 года*
15.67%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.71%

IVLU

1 день
0.56%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
33.78%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCB и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		13.51%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		12.96%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between ISCB and IVLU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.66

The correlation between ISCB and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCB и IVLU

Секторы
ISCB
IVLU

Промышленность

18.5%
17.2%

Финансовые услуги

15.9%
25.3%

Технологии

14.6%
11.3%

Здравоохранение

13.3%
9.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%
7.4%

Недвижимость

8.2%
1.5%

Энергетика

4.9%
5.1%

Сырьевые материалы

4.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
3.3%

Промышленность

ISCB
18.5%
IVLU
17.2%

Финансовые услуги

ISCB
15.9%
IVLU
25.3%

Технологии

ISCB
14.6%
IVLU
11.3%

Здравоохранение

ISCB
13.3%
IVLU
9.7%

Потребительский циклический сектор

ISCB
11.8%
IVLU
7.4%

Недвижимость

ISCB
8.2%
IVLU
1.5%

Энергетика

ISCB
4.9%
IVLU
5.1%

Сырьевые материалы

ISCB
4.6%
IVLU
7.5%

Потребительский защитный сектор

ISCB
3.4%
IVLU
6.3%

Коммуникационные услуги

ISCB
2.6%
IVLU
4.0%

Коммунальные услуги

ISCB
2.3%
IVLU
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

iShares MSCI International Value Factor ETF

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

ISCB vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCB c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCBIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.17

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.98

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.90

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

11.01

+0.51

ISCB vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCB и IVLU

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCBIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-41.85%

-19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.69%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-15.48%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-26.04%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-41.85%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-8.57%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.09%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и IVLU

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 5.06%, в то время как у iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCBIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.44%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

12.85%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.65%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

16.58%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

17.66%

+5.04%

Сравнение комиссий ISCB и IVLU

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и IVLU

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности IVLU в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.24%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.28%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

ISCB and IVLU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (5.44%) compared to ISCB (5.06%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs IVLU's -41.85%.

On 10-year performance, IVLU leads with 11.63% vs 9.71% for ISCB. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 11.63% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.24% for ISCB.

ISCB is categorized as Small Cap Blend Equities, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 0.30% for IVLU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCB и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор