PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с IWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOT с IWP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP).

VOT и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VOT и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOT и IWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		-6.47%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		-5.91%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции VOT уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 10.76% против 11.47% соответственно.

VOT

1 день
1.24%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-6.47%
6 месяцев
-11.02%
1 год
6.52%
3 года*
10.95%
5 лет*
4.30%
10 лет*
10.76%

IWP

1 день
0.52%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-9.13%
1 год
9.02%
3 года*
12.74%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGXVOT с VXF
Часто сравнивают с IWP:
IWP с IWSIWP с IMCGIWP с SCHGIWP с VOIWP с IJKIWP с VOOIWP с ILCG

Сравнение комиссий VOT и IWP

VOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

VOT vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTIWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.39

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.73

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.68

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

2.10

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOT vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWP равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTIWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.39

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.41

+0.01

Корреляция

Корреляция между VOT и IWP составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и IWP

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности IWP в 0.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Просадки

Сравнение просадок VOT и IWP

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и IWP.

Загрузка...

Показатели просадок

VOTIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-56.92%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-14.79%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-38.62%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-38.62%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-11.22%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-9.71%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

4.76%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и IWP

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 6.63%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOTIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.02%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

13.18%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

23.08%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

22.34%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

21.63%

-0.71%