Сравнение VOT с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP).
VOT и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOT или IWP.
Основные характеристики
| VOT | IWP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.00% | 3.66% |
| Дох-ть за 1 год | 21.76% | 23.10% |
| Дох-ть за 3 года | 0.98% | 0.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.55% | 9.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.32% | 10.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 14.70% | 14.85% |
| Макс. просадка | -60.17% | -56.92% |
| Current Drawdown | -13.49% | -10.89% |
Корреляция
Корреляция между VOT и IWP составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOT и IWP
С начала года, VOT показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью 3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOT имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции IWP немного впереди с 10.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOT и IWP
VOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWP в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOT c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOT и IWP
Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности IWP в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% | 0.61% |
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.50% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% | 1.03% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок VOT и IWP
Максимальная просадка VOT за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и IWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOT и IWP
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.