PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с IWP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - VOT tracks the CRSP US Mid Cap Growth Index while IWP tracks the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOT returned 12.21%/yr vs 12.43%/yr for IWP. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VOT charges 0.05%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности VOT и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 4.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOT имеют среднегодовую доходность 12.21%, а акции IWP немного впереди с 12.43%.

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%

IWP

1 день
0.80%
1 месяц
4.11%
С начала года
4.59%
6 месяцев
3.03%
1 год
6.41%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и IWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		4.59%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Correlation

The correlation between VOT and IWP is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.98

The correlation between VOT and IWP has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOT и IWP

Секторы
VOT
IWP

Технологии

28.9%
20.0%

Промышленность

23.7%
24.2%

Потребительский циклический сектор

13.9%
21.1%

Здравоохранение

9.3%
13.5%

Финансовые услуги

6.8%
6.9%

Недвижимость

4.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.2%

Коммунальные услуги

3.5%
2.9%

Энергетика

2.7%
3.8%

Сырьевые материалы

1.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%
1.5%

Технологии

VOT
28.9%
IWP
20.0%

Промышленность

VOT
23.7%
IWP
24.2%

Потребительский циклический сектор

VOT
13.9%
IWP
21.1%

Здравоохранение

VOT
9.3%
IWP
13.5%

Финансовые услуги

VOT
6.8%
IWP
6.9%

Недвижимость

VOT
4.8%
IWP
1.4%

Коммуникационные услуги

VOT
3.8%
IWP
4.2%

Коммунальные услуги

VOT
3.5%
IWP
2.9%

Энергетика

VOT
2.7%
IWP
3.8%

Сырьевые материалы

VOT
1.8%
IWP
0.4%

Потребительский защитный сектор

VOT
0.8%
IWP
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGXVOT с VXF
Часто сравнивают с IWP:
IWP с IWSIWP с VOIWP с IJKIWP с IMCGIWP с SCHGIWP с VOOIWP с ILCG

Доходность на риск

VOT vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.39

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.67

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

0.44

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

1.27

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOT vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTIWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.39

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VOT и IWP

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-56.92%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-14.79%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-25.20%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-38.62%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-38.62%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.32%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-9.68%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

5.06%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и IWP

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.73%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.64%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

16.48%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

22.30%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

21.67%

-0.69%

Сравнение комиссий VOT и IWP

VOT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и IWP

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности IWP в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.32%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VOT and IWP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOT has higher volatility (4.30%) compared to IWP (3.73%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs IWP's -56.92%.

On 10-year performance, IWP leads with 12.43% vs 12.21% for VOT. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IWP has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWP has performed better with a 12.43% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for IWP.

VOT has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.32% for IWP.

VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index, while IWP tracks Russell Midcap Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VOT and 0.23% for IWP.

VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор