PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOT с IWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOT и IWP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VOT с IWP

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP).

VOT и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOT или IWP.

Доходность

Сравнение доходности VOT и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOT:

0.82

IWP:

0.93

Коэф-т Сортино

VOT:

1.16

IWP:

1.30

Коэф-т Омега

VOT:

1.16

IWP:

1.18

Коэф-т Кальмара

VOT:

0.75

IWP:

0.84

Коэф-т Мартина

VOT:

2.68

IWP:

2.77

Индекс Язвы

VOT:

6.13%

IWP:

7.66%

Дневная вол-ть

VOT:

22.16%

IWP:

25.07%

Макс. просадка

VOT:

-60.17%

IWP:

-56.92%

Текущая просадка

VOT:

-2.97%

IWP:

-4.69%

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции VOT уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 10.32% против 11.23% соответственно.

VOT

С начала года

5.91%

1 месяц

7.78%

6 месяцев

-0.63%

1 год

18.14%

3 года

12.81%

5 лет

11.49%

10 лет

10.32%

IWP

С начала года

4.97%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

-1.55%

1 год

23.09%

3 года

16.41%

5 лет

12.01%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

iShares Russell Midcap Growth ETF

Сравнение комиссий VOT и IWP

VOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWP в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOT и IWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг риск-скорректированной доходности IWP, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOT c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWP равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и IWP

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности IWP в 0.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF		0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.60%1.02%0.78%1.47%0.98%1.03%

Просадки

Сравнение просадок VOT и IWP

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и IWP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и IWP

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 5.03%, в то время как у iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...