PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с IGSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHR с IGSB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) and IGSB (iShares Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while IGSB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHR returned 1.15%/yr vs 2.71%/yr for IGSB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHR charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for IGSB.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям IGSB по среднегодовой доходности: 1.15% против 2.71% соответственно.

SCHR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.40%
1 год
3.59%
3 года*
3.39%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.15%

IGSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.70%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.36%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHR и IGSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.76%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.52%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%

Correlation

The correlation between SCHR and IGSB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

0.63

Over the past year, SCHR and IGSB have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB
Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG

Доходность на риск

SCHR vs. IGSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHRIGSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.47

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.83

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.50

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.24

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

13.12

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHR vs. IGSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа IGSB равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHRIGSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.47

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.81

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.78

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.70

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SCHR и IGSB

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и IGSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHRIGSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-13.38%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-1.46%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-1.46%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-9.46%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-13.38%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.51%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-0.85%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.36%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и IGSB

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что SCHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHRIGSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.61%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

1.44%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

1.91%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

2.93%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

3.47%

+1.00%

Сравнение комиссий SCHR и IGSB

SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и IGSB

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности IGSB в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.59%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.93%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Часто задаваемые вопросы

SCHR and IGSB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHR has higher volatility (1.04%) compared to IGSB (0.61%). In terms of maximum drawdown, SCHR dropped -16.11% vs IGSB's -13.38%.

On 10-year performance, IGSB leads with 2.71% vs 1.15% for SCHR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IGSB has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGSB has performed better with a 2.71% return vs 1.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for IGSB.

IGSB has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 3.93% for SCHR.

SCHR is categorized as Government Bonds, while IGSB is Corporate Bonds. SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while IGSB tracks ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SCHR and 0.06% for IGSB.

IGSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHR и IGSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор