PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с VBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWP returned 12.22%/yr vs 10.50%/yr for VBR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IWP charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности IWP и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 12.22% против 10.50% соответственно.

IWP

1 день
-0.06%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.82%
3 года*
15.01%
5 лет*
5.99%
10 лет*
12.22%

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		1.66%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between IWP and VBR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.84

The correlation between IWP and VBR shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWP и VBR

Секторы
IWP
VBR

Промышленность

24.2%
18.1%

Потребительский циклический сектор

21.1%
12.4%

Технологии

20.0%
10.6%

Здравоохранение

13.5%
7.9%

Финансовые услуги

6.9%
17.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.5%

Энергетика

3.8%
5.2%

Коммунальные услуги

2.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.0%

Недвижимость

1.4%
10.1%

Сырьевые материалы

0.4%
6.3%

Промышленность

IWP
24.2%
VBR
18.1%

Потребительский циклический сектор

IWP
21.1%
VBR
12.4%

Технологии

IWP
20.0%
VBR
10.6%

Здравоохранение

IWP
13.5%
VBR
7.9%

Финансовые услуги

IWP
6.9%
VBR
17.6%

Коммуникационные услуги

IWP
4.2%
VBR
2.5%

Энергетика

IWP
3.8%
VBR
5.2%

Коммунальные услуги

IWP
2.9%
VBR
4.8%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.5%
VBR
4.0%

Недвижимость

IWP
1.4%
VBR
10.1%

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
VBR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

IWP vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.65

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.43

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.82

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

9.94

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.65

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IWP и VBR

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-61.98%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-8.85%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-24.19%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-24.19%

-14.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-45.28%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-0.95%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-8.26%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.51%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и VBR

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.67%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

10.49%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

15.16%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

19.77%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

21.74%

-0.04%

Сравнение комиссий IWP и VBR

IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и VBR

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

IWP and VBR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (4.62%) compared to VBR (3.67%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, IWP leads with 12.22% vs 10.50% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWP has performed better with a 12.22% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for IWP.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.33% for IWP.

IWP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. IWP tracks Russell Midcap Growth Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор