PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Vanguard Total International Bond ETF (BNDX)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

BNDX — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). BNDX запущен 31 мая 2013 г. и имеет комиссию в 0.07%.

Общая информация

Информация о ETF

ISINUS92203J4076
CUSIP92203J407
ЭмитентVanguard
Дата выпуска31 мая 2013 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияTotal Bond Market
Отслеживаемый индексBarclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged)
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Vanguard Total International Bond ETF составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


0.07%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total International Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.02%
181.64%
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

Популярные сравнения: BNDX с BND, BNDX с BNDW, BNDX с IAGG, BNDX с IGOV, BNDX с SCHZ, BNDX с FBND, BNDX с VWOB, BNDX с VGSH, BNDX с BIV, BNDX с VTEB

Доходность

Vanguard Total International Bond ETF показал доход в 6.03% с начала года и 2.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Total International Bond ETF составила 2.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.03%19.67%
1 месяц3.48%8.42%
6 месяцев2.47%7.29%
1 год2.53%12.71%
5 лет (среднегодовая)0.64%10.75%
10 лет (среднегодовая)2.10%9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.14%0.01%-0.13%0.21%-1.75%-0.15%3.43%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.55
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

Vanguard Total International Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.55
0.91
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total International Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.04$0.72$2.06$0.65$1.93$1.63$1.21$1.03$0.86$0.82$0.43

Дивидендный доход

2.10%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total International Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08
2022$0.00$0.05$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.28
2021$0.00$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$1.65
2020$0.00$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.18
2019$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$1.40
2018$0.00$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$1.15
2017$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.74
2016$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.47
2015$0.00$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.08$0.25
2014$0.00$0.06$0.06$0.07$0.07$0.06$0.06$0.08$0.06$0.06$0.07$0.18
2013$0.05$0.07$0.05$0.07$0.06$0.12

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.72%
-4.21%
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Total International Bond ETF показал максимальную просадку в 16.23%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.23%14 дек. 2020 г.46720 окт. 2022 г.
-5.89%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.9330 июл. 2020 г.101
-3.89%16 апр. 2015 г.3910 июн. 2015 г.16129 янв. 2016 г.200
-3.38%31 авг. 2016 г.7212 дек. 2016 г.2287 нояб. 2017 г.300
-2.66%6 июн. 2013 г.645 сент. 2013 г.411 нояб. 2013 г.105

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Total International Bond ETF составляет 1.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.67%
2.79%
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Альтернативы


ТикерВыпущенКомиссияДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. доходМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
BND3 апр. 2007 г.0.03%2.9%1.4%3.1%-18.8%0.3
BNDW4 сент. 2018 г.0.06%4.1%N/A2.6%-17.2%0.4
FBND6 окт. 2014 г.0.36%3.7%N/A4.3%-17.3%0.4
IAGG10 нояб. 2015 г.0.09%6.0%N/A2.2%-13.9%0.6

Портфели с Vanguard Total International Bond ETF


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
7Twelve Portfolio7.64%4.90%2.41%9.87%-22.46%0.14%0.57
Портфель из четырех фондов14.85%7.51%2.20%13.69%-28.24%0.04%0.93
Roger Gibson Five Asset Portfolio7.61%5.26%2.42%11.96%-27.82%0.22%0.37