PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS92203J4076
CUSIP92203J407
ЭмитентVanguard
Дата выпуска31 мая 2013 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияTotal Bond Market
Отслеживаемый индексBarclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged)
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия BNDX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Total International Bond ETF

Популярные сравнения: BNDX с BND, BNDX с BNDW, BNDX с IAGG, BNDX с IGOV, BNDX с SCHZ, BNDX с VWOB, BNDX с FBND, BNDX с VGSH, BNDX с BIV, BNDX с VTEB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total International Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.17%
15.76%
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Total International Bond ETF показал доход в -0.82% с начала года и 4.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Total International Bond ETF составила 1.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.82%12.69%
1 месяц-0.11%2.92%
6 месяцев1.17%15.76%
1 год4.21%23.89%
5 лет (среднегодовая)-0.28%13.23%
10 лет (среднегодовая)1.94%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BNDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.58%-0.54%1.12%-1.40%0.29%-0.82%
20232.36%-1.50%2.55%0.21%0.14%0.01%-0.13%0.21%-1.75%-0.15%3.43%3.21%8.77%
2022-1.38%-1.26%-2.23%-3.00%-0.67%-1.72%3.22%-3.61%-2.89%0.54%2.43%-2.75%-12.76%
2021-0.63%-1.66%-0.01%-0.19%0.00%0.37%1.49%-0.43%-1.08%-0.44%1.06%-0.75%-2.29%
20201.89%0.67%-2.91%1.90%0.41%0.54%0.95%-0.76%0.85%0.35%0.39%0.36%4.65%
20191.00%0.21%1.76%0.17%1.28%1.57%1.25%2.11%-0.42%-0.49%-0.48%-0.31%7.87%
2018-0.57%0.26%1.15%-0.14%-0.23%0.60%0.14%0.05%-0.24%0.07%0.52%1.17%2.81%
2017-0.98%0.88%-0.03%0.49%0.73%-0.54%0.16%0.93%-0.40%0.62%0.23%0.27%2.40%
20161.30%1.26%0.75%-0.26%0.75%1.95%0.82%0.07%0.01%-1.26%-1.25%0.42%4.61%
20151.79%-0.18%0.49%-1.03%-0.52%-1.35%1.28%-0.70%0.81%0.59%0.19%-0.14%1.19%
20141.43%0.48%0.32%0.60%0.74%0.61%0.50%1.37%-0.13%0.61%0.91%0.98%8.74%
2013-1.77%0.27%-0.18%0.75%1.03%-0.01%-0.55%-0.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BNDX среди ETFs на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 4242
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF)
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNDX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BNDX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BNDX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BNDX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BNDX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.30

Коэффициент Шарпа

Vanguard Total International Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.91
2.21
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total International Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.29 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.29$2.18$0.72$2.06$0.65$1.93$1.63$1.21$1.03$0.86$0.82$0.43

Дивидендный доход

4.73%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total International Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.45
2023$0.00$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$1.44$2.18
2022$0.00$0.05$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.28$0.72
2021$0.00$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$1.65$2.06
2020$0.00$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.18$0.65
2019$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$1.40$1.93
2018$0.00$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$1.15$1.63
2017$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.74$1.21
2016$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.47$1.03
2015$0.00$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.08$0.25$0.86
2014$0.00$0.06$0.06$0.07$0.07$0.06$0.06$0.08$0.06$0.06$0.07$0.18$0.82
2013$0.05$0.07$0.05$0.07$0.06$0.12$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-8.14%
0
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Total International Bond ETF показал максимальную просадку в 16.23%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Total International Bond ETF составляет 8.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.23%14 дек. 2020 г.46720 окт. 2022 г.
-5.89%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.9330 июл. 2020 г.101
-3.89%16 апр. 2015 г.3910 июн. 2015 г.16129 янв. 2016 г.200
-3.38%31 авг. 2016 г.7212 дек. 2016 г.2287 нояб. 2017 г.300
-2.66%6 июн. 2013 г.645 сент. 2013 г.411 нояб. 2013 г.105

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Total International Bond ETF составляет 1.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.30%
2.41%
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)