Vanguard Total International Bond ETF (BNDX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total International Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) показал доход в -0.13% с начала года и 2.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNDX составила 1.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении BNDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.

Vanguard Total International Bond ETF: годовая альфа составляет 2.15%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (11.16%) было выше, чем в снижении (8.84%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BNDX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.

BNDX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Vanguard Total International Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total International Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard Total International Bond ETF показал максимальную просадку в 16.23%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 832 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Total International Bond ETF составляет 2.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.