PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Total International Bond ETF (BNDX)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 29 мая 2025 г.

BNDX — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). BNDX запущен 31 мая 2013 г. и имеет комиссию в 0.07%.

Информация о ETF

ISIN

US92203J4076

CUSIP

92203J407

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

31 мая 2013 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged)

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BNDX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

Популярные сравнения:
BNDX с BND BNDX с BNDW BNDX с IAGG BNDX с VWOB BNDX с IGOV BNDX с VTABX BNDX с FBND BNDX с VGSH BNDX с BIV BNDX с VTEB
Популярные сравнения:
BNDX с BND BNDX с BNDW BNDX с IAGG BNDX с VWOB BNDX с IGOV BNDX с VTABX BNDX с FBND BNDX с VGSH BNDX с BIV BNDX с VTEB

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) показал доход в 1.35% с начала года и 6.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNDX составила 1.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

BNDX

С начала года

1.35%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

1.07%

1 год

6.18%

3 года

2.53%

5 лет

-0.01%

10 лет

1.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.12%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

-1.84%

1 год

10.98%

3 года

12.30%

5 лет

14.10%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BNDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.24%0.88%-1.18%1.72%-0.30%1.35%
2024-0.58%-0.54%1.12%-1.40%0.29%0.63%2.13%0.51%1.25%-0.72%1.67%-0.77%3.57%
20232.36%-1.50%2.56%0.21%0.14%0.01%-0.13%0.21%-1.75%-0.15%3.43%3.21%8.77%
2022-1.38%-1.26%-2.23%-3.00%-0.67%-1.72%3.22%-3.61%-2.89%0.55%2.43%-2.75%-12.76%
2021-0.63%-1.66%-0.01%-0.19%0.00%0.37%1.49%-0.43%-1.08%-0.44%1.06%-0.75%-2.29%
20201.89%0.67%-2.91%1.91%0.41%0.54%0.95%-0.76%0.85%0.35%0.39%0.36%4.65%
20191.00%0.21%1.76%0.17%1.28%1.57%1.25%2.11%-0.42%-0.49%-0.48%-0.31%7.87%
2018-0.57%0.26%1.15%-0.14%-0.23%0.60%0.14%0.05%-0.24%0.07%0.52%1.17%2.81%
2017-0.98%0.88%-0.03%0.49%0.73%-0.54%0.16%0.93%-0.40%0.62%0.23%0.27%2.40%
20161.30%1.26%0.75%-0.26%0.75%1.95%0.82%0.07%0.01%-1.26%-1.25%0.43%4.61%
20151.79%-0.18%0.49%-1.03%-0.52%-1.35%1.28%-0.70%0.81%0.59%0.19%-0.14%1.19%
20141.43%0.48%0.32%0.60%0.74%0.61%0.50%1.37%-0.13%0.61%0.91%0.98%8.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BNDX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Total International Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 29 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.66
  • За 5 лет: -0.00
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total International Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.11$2.05$2.18$0.72$2.06$0.65$1.93$1.63$1.21$1.03$0.86$0.82

Дивидендный доход

4.28%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total International Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.10$0.10$0.11$0.10$0.41
2024$0.00$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$1.11$2.05
2023$0.00$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$1.44$2.18
2022$0.00$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.28$0.72
2021$0.00$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$1.65$2.06
2020$0.00$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.18$0.65
2019$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$1.40$1.93
2018$0.00$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$1.15$1.63
2017$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.74$1.21
2016$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.47$1.03
2015$0.00$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.08$0.25$0.86
2014$0.06$0.06$0.07$0.07$0.06$0.06$0.08$0.06$0.06$0.07$0.18$0.82

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Total International Bond ETF показал максимальную просадку в 16.23%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Total International Bond ETF составляет 2.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.23%14 дек. 2020 г.46720 окт. 2022 г.———
-5.89%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.9330 июл. 2020 г.101
-3.89%16 апр. 2015 г.3910 июн. 2015 г.16129 янв. 2016 г.200
-3.38%31 авг. 2016 г.7212 дек. 2016 г.2287 нояб. 2017 г.300
-2.66%6 июн. 2013 г.645 сент. 2013 г.411 нояб. 2013 г.105
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...