PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с VBK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHV returned 11.38%/yr vs 11.47%/yr for VBK. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHV показывает доходность 14.24%, а VBK немного ниже – 14.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHV имеют среднегодовую доходность 11.38%, а акции VBK немного впереди с 11.47%.

SCHV

1 день
0.45%
1 месяц
3.06%
С начала года
14.24%
6 месяцев
15.31%
1 год
26.78%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.38%

VBK

1 день
0.58%
1 месяц
0.15%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
16.31%
5 лет*
4.73%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHV и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		14.24%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		14.03%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between SCHV and VBK is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.80

The correlation between SCHV and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHV и VBK

Секторы
SCHV
VBK

Финансовые услуги

19.6%
5.6%

Технологии

18.2%
25.9%

Промышленность

14.0%
24.7%

Здравоохранение

11.3%
15.3%

Потребительский защитный сектор

8.8%
2.4%

Энергетика

7.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.6%

Коммунальные услуги

4.6%
1.2%

Недвижимость

4.1%
3.9%

Сырьевые материалы

2.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.5%

Финансовые услуги

SCHV
19.6%
VBK
5.6%

Технологии

SCHV
18.2%
VBK
25.9%

Промышленность

SCHV
14.0%
VBK
24.7%

Здравоохранение

SCHV
11.3%
VBK
15.3%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.8%
VBK
2.4%

Энергетика

SCHV
7.2%
VBK
4.8%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.9%
VBK
9.6%

Коммунальные услуги

SCHV
4.6%
VBK
1.2%

Недвижимость

SCHV
4.1%
VBK
3.9%

Сырьевые материалы

SCHV
2.8%
VBK
3.2%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.5%
VBK
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

SCHV vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.40

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.96

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.40

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

9.10

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа VBK равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.40

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.20

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.42

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SCHV и VBK

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-58.68%

+21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-11.44%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-27.54%

+12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-38.39%

+18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-38.70%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-3.91%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-10.15%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

3.02%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и VBK

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

6.43%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

15.18%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

19.65%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

23.54%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

22.90%

-5.95%

Сравнение комиссий SCHV и VBK

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и VBK

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VBK в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.78%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.46%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

SCHV and VBK have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (6.43%) compared to SCHV (3.33%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.47% vs 11.38% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.47% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VBK.

SCHV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.46% for VBK.

SCHV is categorized as Large Cap Value Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SCHV and 0.05% for VBK.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор