PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLC с SCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLC с SCHI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EMLC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index, while SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLC returned 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SCHI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EMLC charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SCHI.

Доходность

Сравнение доходности EMLC и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLC показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью -0.25%.

EMLC

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.90%
3 года*
6.04%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.99%

SCHI

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.06%
1 год
6.09%
3 года*
6.07%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLC и SCHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-0.23%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%2.97%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		-0.25%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%1.00%

Correlation

The correlation between EMLC and SCHI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.47

The correlation between EMLC and SCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с VWOBEMLC с EMBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM
Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с FADMX

Доходность на риск

EMLC vs. SCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLC c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLCSCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.49

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.19

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.03

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

6.77

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLC vs. SCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHI равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLCSCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.49

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.16

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.29

-0.19

Просадки

Сравнение просадок EMLC и SCHI

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и SCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLCSCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-20.67%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-3.01%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.15%

-6.14%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-20.67%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-1.80%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-5.70%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.90%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и SCHI

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что EMLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLCSCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.33%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

3.14%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00%

4.12%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

6.66%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

7.40%

+2.65%

Сравнение комиссий EMLC и SCHI

EMLC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLC и SCHI

Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности SCHI в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.26%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.07%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMLC and SCHI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLC has higher volatility (2.20%) compared to SCHI (1.33%). In terms of maximum drawdown, EMLC dropped -32.43% vs SCHI's -20.67%.

On 5-year performance, SCHI leads with 1.08% vs 0.97% for EMLC. On fees, SCHI is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHI has performed better with a 1.08% return vs 0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EMLC.

EMLC has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 5.07% for SCHI.

EMLC is categorized as Emerging Markets Bonds, while SCHI is Corporate Bonds. EMLC tracks J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index, while SCHI tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). They also come from different issuers: VanEck and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for EMLC and 0.05% for SCHI.

SCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLC и SCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор