PortfoliosLab logo
Сравнение VWOB с EMLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWOB и EMLC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VWOB и EMLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.91%
-8.33%
VWOB
EMLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWOB:

1.14

EMLC:

1.08

Коэф-т Сортино

VWOB:

1.64

EMLC:

1.63

Коэф-т Омега

VWOB:

1.22

EMLC:

1.20

Коэф-т Кальмара

VWOB:

0.72

EMLC:

0.40

Коэф-т Мартина

VWOB:

5.61

EMLC:

2.29

Индекс Язвы

VWOB:

1.48%

EMLC:

3.74%

Дневная вол-ть

VWOB:

7.31%

EMLC:

7.93%

Макс. просадка

VWOB:

-26.97%

EMLC:

-32.32%

Текущая просадка

VWOB:

-3.39%

EMLC:

-14.45%

Доходность по периодам

С начала года, VWOB показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у EMLC с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции VWOB превзошли акции EMLC по среднегодовой доходности: 2.76% против 0.48% соответственно.


VWOB

С начала года

2.66%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

1.90%

1 год

8.86%

5 лет

3.20%

10 лет

2.76%

EMLC

С начала года

6.99%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

3.58%

1 год

8.51%

5 лет

2.72%

10 лет

0.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWOB и EMLC

VWOB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMLC в 0.30%.


График комиссии EMLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMLC: 0.30%
График комиссии VWOB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWOB: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWOB и EMLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWOB
Ранг риск-скорректированной доходности VWOB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWOB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

EMLC
Ранг риск-скорректированной доходности EMLC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWOB c EMLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWOB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VWOB: 1.14
EMLC: 1.08
Коэффициент Сортино VWOB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWOB: 1.64
EMLC: 1.63
Коэффициент Омега VWOB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VWOB: 1.22
EMLC: 1.20
Коэффициент Кальмара VWOB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VWOB: 0.72
EMLC: 0.53
Коэффициент Мартина VWOB, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VWOB: 5.61
EMLC: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLC равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и EMLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
1.08
VWOB
EMLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и EMLC

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности EMLC в 5.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
6.28%6.08%5.50%5.31%4.04%4.18%4.58%4.53%4.61%4.71%4.93%4.49%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
5.68%6.55%5.97%5.68%5.25%4.90%6.26%6.50%5.34%5.32%6.25%5.98%

Просадки

Сравнение просадок VWOB и EMLC

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки EMLC в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и EMLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.39%
-8.90%
VWOB
EMLC

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и EMLC

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что VWOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.50%
3.50%
VWOB
EMLC