Сравнение IMCB с SHV
IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.53%/yr vs 2.23%/yr for SHV. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for SHV.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMCB показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции IMCB превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 11.53% против 2.23% соответственно.
IMCB
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 11.53%
SHV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам IMCB и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 15.22% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.53% | 19.70% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.53% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
Correlation
The correlation between IMCB and SHV is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г. | -0.07 |
The correlation between IMCB and SHV shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCB vs. SHV — Ранг доходности на риск
IMCB
SHV
Сравнение IMCB c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMCB | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -147.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 53.77 | -52.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 431.38 | -428.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 2,419.80 | -2,408.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMCB и SHV
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCB | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -0.45% | -58.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -0.01% | -8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -0.03% | -19.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -0.39% | -24.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -0.45% | -40.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -0.03% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.00% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и SHV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCB | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 0.04% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 0.12% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 0.20% | +13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 0.29% | +17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 0.28% | +19.39% |
Сравнение комиссий IMCB и SHV
IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и SHV
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SHV в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.21% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
IMCB and SHV have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMCB has higher volatility (4.70%) compared to SHV (0.04%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs SHV's -0.45%.
On 10-year performance, IMCB leads with 11.53% vs 2.23% for SHV. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IMCB has performed better with a 11.53% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SHV.
SHV has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 1.21% for IMCB.
IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SHV is Government Bonds. IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.15% for SHV.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMCB и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор