PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с SMLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.53%/yr vs 10.74%/yr for SMLV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 18.33%. За последние 10 лет акции IMCB превзошли акции SMLV по среднегодовой доходности: 11.53% против 10.74% соответственно.

IMCB

1 день
1.00%
1 месяц
4.65%
С начала года
15.22%
6 месяцев
14.34%
1 год
23.40%
3 года*
16.91%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.53%

SMLV

1 день
0.75%
1 месяц
7.09%
С начала года
18.33%
6 месяцев
15.42%
1 год
26.61%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.22%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		18.33%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between IMCB and SMLV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г.

0.81

The correlation between IMCB and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и SMLV

Секторы
IMCB
SMLV

Технологии

21.8%
11.2%

Промышленность

19.1%
14.3%

Финансовые услуги

11.7%
30.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.7%

Здравоохранение

7.9%
8.7%

Энергетика

7.0%
1.8%

Коммунальные услуги

6.1%
2.9%

Сырьевые материалы

5.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.3%

Недвижимость

4.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.2%

Технологии

IMCB
21.8%
SMLV
11.2%

Промышленность

IMCB
19.1%
SMLV
14.3%

Финансовые услуги

IMCB
11.7%
SMLV
30.5%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
SMLV
8.7%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
SMLV
8.7%

Энергетика

IMCB
7.0%
SMLV
1.8%

Коммунальные услуги

IMCB
6.1%
SMLV
2.9%

Сырьевые материалы

IMCB
5.5%
SMLV
3.2%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.2%
SMLV
4.3%

Недвижимость

IMCB
4.2%
SMLV
12.2%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
SMLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Доходность на риск

IMCB vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCBSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.70

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.43

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.64

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

10.07

+1.37

IMCB vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLV равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCB и SMLV

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-42.45%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-7.34%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-20.40%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-20.40%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-42.45%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-5.45%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.66%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и SMLV

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.80%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

9.81%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

15.74%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

18.29%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

20.95%

-1.28%

Сравнение комиссий IMCB и SMLV

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SMLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и SMLV

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SMLV в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.24%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and SMLV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCB has higher volatility (4.70%) compared to SMLV (3.80%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs SMLV's -42.45%.

On 10-year performance, IMCB leads with 11.53% vs 10.74% for SMLV. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCB has performed better with a 11.53% return vs 10.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for SMLV.

SMLV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.21% for IMCB.

IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SMLV is Volatility Hedged Equity. IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.12% for SMLV.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор