Сравнение ISCB с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
ISCB и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCB или IMCB.
Основные характеристики
| ISCB | IMCB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.65% | 4.53% |
| Дох-ть за 1 год | 21.16% | 21.59% |
| Дох-ть за 3 года | -1.01% | 3.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.46% | 8.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.87% | 9.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 18.60% | 13.40% |
| Макс. просадка | -61.25% | -58.80% |
| Current Drawdown | -9.25% | -3.98% |
Корреляция
Корреляция между ISCB и IMCB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и IMCB
С начала года, ISCB показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям IMCB по среднегодовой доходности: 6.87% против 9.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и IMCB
И ISCB, и IMCB имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCB c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и IMCB
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности IMCB в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.41% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% | 1.18% | 0.87% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.49% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% | 1.40% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и IMCB
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, примерно равная максимальной просадке IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и IMCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и IMCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что ISCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.