PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCB с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCB с IMCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ISCB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Extended Index, while IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCB returned 9.30%/yr vs 11.32%/yr for IMCB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 14.72%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям IMCB по среднегодовой доходности: 9.30% против 11.32% соответственно.

ISCB

1 день
-0.67%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.43%
6 месяцев
11.42%
1 год
29.48%
3 года*
16.41%
5 лет*
5.72%
10 лет*
9.30%

IMCB

1 день
-0.24%
1 месяц
5.22%
С начала года
14.72%
6 месяцев
14.61%
1 год
23.24%
3 года*
17.84%
5 лет*
8.81%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCB и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		11.43%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		14.72%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Correlation

The correlation between ISCB and IMCB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.92

The correlation between ISCB and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCB и IMCB

Секторы
ISCB
IMCB

Промышленность

18.5%
19.0%

Финансовые услуги

15.9%
12.0%

Технологии

14.6%
21.3%

Здравоохранение

13.3%
7.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.0%

Недвижимость

8.2%
4.3%

Энергетика

4.9%
7.4%

Сырьевые материалы

4.6%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.3%

Коммунальные услуги

2.3%
6.2%

Промышленность

ISCB
18.5%
IMCB
19.0%

Финансовые услуги

ISCB
15.9%
IMCB
12.0%

Технологии

ISCB
14.6%
IMCB
21.3%

Здравоохранение

ISCB
13.3%
IMCB
7.9%

Потребительский циклический сектор

ISCB
11.8%
IMCB
9.0%

Недвижимость

ISCB
8.2%
IMCB
4.3%

Энергетика

ISCB
4.9%
IMCB
7.4%

Сырьевые материалы

ISCB
4.6%
IMCB
5.3%

Потребительский защитный сектор

ISCB
3.4%
IMCB
5.1%

Коммуникационные услуги

ISCB
2.6%
IMCB
2.3%

Коммунальные услуги

ISCB
2.3%
IMCB
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IWMISCB с SCHAISCB с SCHG
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с BBMCIMCB с VO

Доходность на риск

ISCB vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCB c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCBIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.83

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.61

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.90

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

11.50

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCB vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCBIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.50

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ISCB и IMCB

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, примерно равная максимальной просадке IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCBIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-58.80%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.05%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-19.80%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-25.15%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-40.99%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.24%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-7.73%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.03%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и IMCB

iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что ISCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCBIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.31%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

9.58%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

12.75%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

17.57%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

19.65%

+3.03%

Сравнение комиссий ISCB и IMCB

И ISCB, и IMCB имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и IMCB

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.27%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ISCB and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCB has higher volatility (4.28%) compared to IMCB (3.31%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs IMCB's -58.80%.

On 10-year performance, IMCB leads with 11.32% vs 9.30% for ISCB. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCB has performed better with a 11.32% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB and IMCB have the same expense ratio: 0.04% per year.

ISCB has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 1.21% for IMCB.

ISCB is categorized as Small Cap Blend Equities, while IMCB is Mid Cap Blend Equities. ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCB и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор