PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с JCPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с JCPI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan. IEMG is passively managed, while JCPI is actively managed. Over the past 3 years, IEMG returned 20.51%/yr vs 5.20%/yr for JCPI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for JCPI.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и JCPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у JCPI с доходностью 1.12%.

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%

JCPI

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.88%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.14%
3 года*
5.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и JCPI

2026 (YTD)2025202420232022
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%6.50%11.52%-12.43%
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		1.12%7.10%4.70%5.04%-5.53%

Correlation

The correlation between IEMG and JCPI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.21

Сравнение распределения секторов IEMG и JCPI

Секторы
IEMG
JCPI

Технологии

35.0%
7.4%

Финансовые услуги

18.4%
8.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
1.2%

Промышленность

9.0%
0.9%

Сырьевые материалы

6.9%
37.1%

Коммуникационные услуги

6.4%
9.8%

Энергетика

3.8%
1.2%

Здравоохранение

3.7%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
0.4%

Коммунальные услуги

2.2%
3.2%

Недвижимость

1.7%
4.8%

Технологии

IEMG
35.0%
JCPI
7.4%

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
JCPI
8.2%

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
JCPI
1.2%

Промышленность

IEMG
9.0%
JCPI
0.9%

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
JCPI
37.1%

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
JCPI
9.8%

Энергетика

IEMG
3.8%
JCPI
1.2%

Здравоохранение

IEMG
3.7%
JCPI
4.4%

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
JCPI
0.4%

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
JCPI
3.2%

Недвижимость

IEMG
1.7%
JCPI
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с JCPI:
JCPI с FITHXJCPI с FCPIJCPI с FIPDXJCPI с VTIPJCPI с FRELJCPI с SCHDJCPI с FXAIX

Доходность на риск

IEMG vs. JCPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JCPI
Ранг доходности на риск JCPI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c JCPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGJCPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.77

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.73

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.22

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

11.00

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. JCPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPI равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и JCPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGJCPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.77

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.64

-0.32

Просадки

Сравнение просадок IEMG и JCPI

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и JCPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGJCPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-7.85%

-30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-1.60%

-11.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-2.81%

-14.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-0.96%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-1.86%

-11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.47%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и JCPI

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGJCPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

0.95%

+9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

2.08%

+16.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

2.92%

+17.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

4.50%

+14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

4.50%

+15.64%

Сравнение комиссий IEMG и JCPI

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JCPI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и JCPI

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности JCPI в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.96%3.93%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and JCPI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.33%) compared to JCPI (0.95%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs JCPI's -7.85%.

On 3-year performance, IEMG leads with 20.51% vs 5.20% for JCPI. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JCPI has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEMG has performed better with a 20.51% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.

JCPI has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.31% for IEMG.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while JCPI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.25% for JCPI.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и JCPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор