PortfoliosLab logo
Сравнение IGSB с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGSB и VCSH составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IGSB и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.20%
52.50%
IGSB
VCSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGSB:

3.01

VCSH:

3.00

Коэф-т Сортино

IGSB:

4.64

VCSH:

4.60

Коэф-т Омега

IGSB:

1.63

VCSH:

1.64

Коэф-т Кальмара

IGSB:

5.48

VCSH:

5.64

Коэф-т Мартина

IGSB:

16.10

VCSH:

15.90

Индекс Язвы

IGSB:

0.46%

VCSH:

0.46%

Дневная вол-ть

IGSB:

2.44%

VCSH:

2.43%

Макс. просадка

IGSB:

-13.38%

VCSH:

-12.86%

Текущая просадка

IGSB:

-0.23%

VCSH:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 2.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGSB имеют среднегодовую доходность 2.35%, а акции VCSH немного впереди с 2.42%.


IGSB

С начала года

2.19%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.48%

1 год

7.29%

5 лет

2.34%

10 лет

2.35%

VCSH

С начала года

2.08%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.39%

1 год

7.19%

5 лет

2.25%

10 лет

2.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGSB и VCSH

IGSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGSB: 0.06%
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGSB и VCSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGSB
Ранг риск-скорректированной доходности IGSB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VCSH
Ранг риск-скорректированной доходности VCSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGSB c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGSB, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGSB: 3.01
VCSH: 3.00
Коэффициент Сортино IGSB, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGSB: 4.64
VCSH: 4.60
Коэффициент Омега IGSB, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGSB: 1.63
VCSH: 1.64
Коэффициент Кальмара IGSB, с текущим значением в 5.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGSB: 5.48
VCSH: 5.64
Коэффициент Мартина IGSB, с текущим значением в 16.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGSB: 16.10
VCSH: 15.90

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.01
3.00
IGSB
VCSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и VCSH

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VCSH в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
4.14%4.02%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
4.07%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и VCSH

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, примерно равная максимальной просадке VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23%
-0.20%
IGSB
VCSH

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и VCSH

iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеют волатильность 1.33% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33%
1.37%
IGSB
VCSH