PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGSB с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGSB и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
3.59%
IGSB
VCSH

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGSB показывает доходность 4.52%, а VCSH немного ниже – 4.46%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.30% соответственно.


IGSB

С начала года

4.52%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

3.57%

1 год

7.17%

5 лет (среднегодовая)

2.02%

10 лет (среднегодовая)

2.17%

VCSH

С начала года

4.46%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

3.59%

1 год

7.08%

5 лет (среднегодовая)

1.92%

10 лет (среднегодовая)

2.30%

Основные характеристики


IGSBVCSH
Коэф-т Шарпа2.872.93
Коэф-т Сортино4.554.66
Коэф-т Омега1.581.60
Коэф-т Кальмара2.332.20
Коэф-т Мартина16.3216.09
Индекс Язвы0.45%0.45%
Дневная вол-ть2.53%2.47%
Макс. просадка-13.38%-12.86%
Текущая просадка-1.00%-0.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGSB и VCSH

IGSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IGSB и VCSH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGSB c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGSB, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.872.93
Коэффициент Сортино IGSB, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.554.66
Коэффициент Омега IGSB, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.60
Коэффициент Кальмара IGSB, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.332.20
Коэффициент Мартина IGSB, с текущим значением в 16.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.3216.09
IGSB
VCSH

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.93
IGSB
VCSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и VCSH

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VCSH в 3.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
3.91%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%1.17%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
3.82%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%2.05%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и VCSH

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, примерно равная максимальной просадке VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-0.99%
IGSB
VCSH

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и VCSH

iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеют волатильность 0.66% и 0.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
0.63%
IGSB
VCSH