Сравнение IGSB с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
IGSB и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGSB или VCSH.
Основные характеристики
| IGSB | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.42% | 4.33% |
| Дох-ть за 1 год | 7.90% | 7.81% |
| Дох-ть за 3 года | 1.39% | 1.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.06% | 1.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.15% | 2.29% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.16 |
| Коэф-т Сортино | 5.05 | 5.10 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 1.87 |
| Коэф-т Мартина | 20.14 | 19.68 |
| Индекс Язвы | 0.40% | 0.41% |
| Дневная вол-ть | 2.60% | 2.53% |
| Макс. просадка | -13.38% | -12.86% |
| Текущая просадка | -1.10% | -1.12% |
Корреляция
Корреляция между IGSB и VCSH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и VCSH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGSB показывает доходность 4.42%, а VCSH немного ниже – 4.33%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.15% против 2.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и VCSH
IGSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGSB c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и VCSH
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VCSH в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.91% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.37% | 3.07% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% | 1.17% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.82% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и VCSH
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, примерно равная максимальной просадке VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и VCSH
iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеют волатильность 0.51% и 0.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.