PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSB с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGSB с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

IGSB и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGSB и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSB и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.24%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGSB имеют среднегодовую доходность 2.75%, а акции VCSH немного отстают с 2.72%.

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.00%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.75%

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGGIGSB с VFIDX
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTXVCSH с LQD

Сравнение комиссий IGSB и VCSH

IGSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGSB vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSB c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSBVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.17

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

3.18

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

3.58

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

14.56

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSB vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSBVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.17

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.84

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.02

-0.32

Корреляция

Корреляция между IGSB и VCSH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и VCSH

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.55%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и VCSH

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, примерно равная максимальной просадке VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

IGSBVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-12.86%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.40%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-9.48%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-12.86%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.74%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.97%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.34%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и VCSH

iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеют волатильность 0.97% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGSBVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.95%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

1.29%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

2.28%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

2.86%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

3.35%

+0.11%