PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Mid-Cap ETF (VO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Mid-Cap ETF (VO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

VO — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат CRSP US Mid Cap Index. VO запущен 26 янв. 2004 г. и имеет комиссию в 0.04%.

Информация о ETF

ISIN

US9229086296

CUSIP

922908629

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

26 янв. 2004 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

CRSP US Mid Cap Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VO составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Популярные сравнения:
VO с VOO VO с VOT VO с IJH VO с VOE VO с IVOO VO с VXF VO с SCHM VO с VIOO VO с IVOG VO с VIMAX
Популярные сравнения:
VO с VOO VO с VOT VO с IJH VO с VOE VO с IVOO VO с VXF VO с SCHM VO с VIOO VO с IVOG VO с VIMAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Mid-Cap ETF (VO) показал доход в 3.07% с начала года и 12.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VO составила 9.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

VO

С начала года

3.07%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

-3.76%

1 год

12.08%

3 года

8.96%

5 лет

12.85%

10 лет

9.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.35%-1.85%-3.97%-0.98%5.83%3.07%
2024-1.49%4.97%4.28%-4.72%2.75%-0.64%4.04%2.51%2.93%-0.42%8.34%-6.82%15.73%
20237.95%-2.70%-1.10%-0.77%-2.63%8.45%3.52%-3.61%-4.87%-4.72%10.00%7.14%16.03%
2022-7.88%-0.97%2.66%-8.02%-0.36%-9.36%9.55%-2.94%-9.88%8.52%6.15%-5.36%-18.73%
2021-0.47%5.34%2.40%4.83%0.81%1.77%1.31%3.02%-4.19%6.59%-2.50%3.92%24.70%
2020-0.25%-8.77%-18.40%14.23%7.27%2.02%6.33%3.18%-1.61%-0.07%13.36%4.02%18.10%
201910.47%4.26%1.35%3.71%-6.06%7.10%1.31%-2.76%2.10%1.11%3.22%2.43%30.98%
20184.26%-4.02%-0.11%-0.19%1.82%0.95%2.53%2.49%-0.42%-8.36%2.34%-9.80%-9.24%
20172.96%3.05%0.04%1.17%0.91%0.59%1.80%-0.61%2.29%1.45%3.15%1.04%19.28%
2016-7.61%1.37%8.03%0.52%1.84%0.00%4.57%0.11%0.42%-3.07%4.69%0.69%11.25%
2015-2.01%6.03%3.39%-3.40%1.12%-1.70%1.17%-5.15%-3.68%5.97%0.30%-2.65%-1.35%
2014-2.39%6.06%-0.26%-0.85%2.33%2.99%-2.48%4.70%-3.19%3.40%2.84%0.31%13.76%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VO составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Mid-Cap ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.66
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Mid-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.14$3.94$3.54$3.27$2.86$3.00$2.65$2.52$2.09$1.91$1.77$1.59

Дивидендный доход

1.53%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mid-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.17
2024$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$1.09$3.94
2023$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$1.18$3.54
2022$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$1.12$3.27
2021$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.92$2.86
2020$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.94$3.00
2019$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.99$2.65
2018$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.69$2.52
2017$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.65$2.09
2016$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.65$1.91
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$0.61$1.77
2014$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57$1.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Mid-Cap ETF показал максимальную просадку в 58.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Mid-Cap ETF составляет 3.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.88%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.4858 февр. 2011 г.901
-39.37%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.136
-27.57%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.43816 июл. 2024 г.667
-24.63%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.172
-21.22%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.150
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...