PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Mid-Cap ETF (VO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS9229086296
CUSIP922908629
ЭмитентVanguard
Дата выпуска26 янв. 2004 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияMid Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексCRSP US Mid Cap Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VO составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mid-Cap ETF

Популярные сравнения: VO с VOO, VO с VOT, VO с IJH, VO с VOE, VO с SCHM, VO с IVOO, VO с VXF, VO с IVOG, VO с IWR, VO с VIOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Mid-Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
573.49%
368.85%
VO (Vanguard Mid-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Mid-Cap ETF показал доход в 7.33% с начала года и 21.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Mid-Cap ETF составила 10.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.33%11.18%
1 месяц5.67%5.60%
6 месяцев17.25%17.48%
1 год21.63%26.33%
5 лет (среднегодовая)10.66%13.16%
10 лет (среднегодовая)10.00%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.49%4.97%4.28%-4.72%7.33%
20237.95%-2.70%-1.10%-0.77%-2.63%8.45%3.52%-3.61%-4.87%-4.72%10.00%7.14%16.03%
2022-7.88%-0.97%2.66%-8.02%-0.36%-9.36%9.55%-2.94%-9.88%8.52%6.15%-5.36%-18.73%
2021-0.47%5.34%2.40%4.83%0.81%1.77%1.31%3.02%-4.19%6.59%-2.50%3.92%24.70%
2020-0.25%-8.77%-18.40%14.23%7.27%2.02%6.33%3.18%-1.61%-0.07%13.36%4.02%18.10%
201910.47%4.26%1.35%3.71%-6.06%7.10%1.31%-2.76%2.10%1.11%3.22%2.43%30.98%
20184.26%-4.02%-0.11%-0.19%1.82%0.95%2.53%2.49%-0.42%-8.36%2.34%-9.80%-9.24%
20172.96%3.05%0.04%1.17%0.91%0.59%1.80%-0.61%2.29%1.45%3.15%1.04%19.28%
2016-7.61%1.37%8.03%0.52%1.84%0.00%4.57%0.11%0.42%-3.07%4.69%0.69%11.25%
2015-2.01%6.03%3.39%-3.40%1.12%-1.70%1.17%-5.15%-3.68%5.97%0.30%-2.65%-1.35%
2014-2.39%6.06%-0.26%-0.85%2.33%2.99%-2.48%4.70%-3.19%3.40%2.84%0.31%13.76%
20136.57%1.22%4.47%1.73%1.85%-1.15%5.72%-2.60%4.62%3.35%2.06%2.98%35.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VO среди ETFs на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 6464
VO (Vanguard Mid-Cap ETF)
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VO, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VO, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VO, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Коэффициент Шарпа

Vanguard Mid-Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.77. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.77
2.38
VO (Vanguard Mid-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Mid-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.75 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.75$3.53$3.27$2.86$3.00$2.65$2.52$2.09$1.91$1.77$1.59$1.29

Дивидендный доход

1.51%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mid-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97
2023$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$1.18$3.53
2022$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$1.12$3.27
2021$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.92$2.86
2020$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.94$3.00
2019$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.99$2.65
2018$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.69$2.52
2017$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.65$2.09
2016$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.65$1.91
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$0.61$1.77
2014$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57$1.59
2013$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.92%
-0.09%
VO (Vanguard Mid-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Mid-Cap ETF показал максимальную просадку в 58.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Mid-Cap ETF составляет 0.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.89%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.4858 февр. 2011 г.901
-39.37%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.136
-27.57%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.
-24.63%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.172
-21.22%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.150

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Mid-Cap ETF составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.76%
3.36%
VO (Vanguard Mid-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)