PortfoliosLab logo
Сравнение VBK с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBK и VB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VBK и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
478.00%
496.12%
VBK
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBK:

0.13

VB:

0.10

Коэф-т Сортино

VBK:

0.35

VB:

0.31

Коэф-т Омега

VBK:

1.05

VB:

1.04

Коэф-т Кальмара

VBK:

0.11

VB:

0.09

Коэф-т Мартина

VBK:

0.38

VB:

0.31

Индекс Язвы

VBK:

8.09%

VB:

7.38%

Дневная вол-ть

VBK:

24.54%

VB:

22.44%

Макс. просадка

VBK:

-58.69%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

VBK:

-18.74%

VB:

-17.05%

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -10.03%. За последние 10 лет акции VBK уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.05% против 7.43% соответственно.


VBK

С начала года

-11.86%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

-8.02%

1 год

1.51%

5 лет

8.72%

10 лет

7.05%

VB

С начала года

-10.03%

1 месяц

-6.12%

6 месяцев

-8.62%

1 год

0.92%

5 лет

13.26%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBK и VB

VBK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBK: 0.07%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBK и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBK c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBK, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VBK: 0.13
VB: 0.10
Коэффициент Сортино VBK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBK: 0.35
VB: 0.31
Коэффициент Омега VBK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VBK: 1.05
VB: 1.04
Коэффициент Кальмара VBK, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VBK: 0.11
VB: 0.09
Коэффициент Мартина VBK, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VBK: 0.38
VB: 0.31

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.10
VBK
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и VB

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VB в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.57%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VBK и VB

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.74%
-17.05%
VBK
VB

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и VB

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 14.89%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.02%
14.89%
VBK
VB