PortfoliosLab logo
Сравнение VBK с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBK и VB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VBK и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.67%
10.83%
VBK
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBK:

1.01

VB:

0.93

Коэф-т Сортино

VBK:

1.46

VB:

1.36

Коэф-т Омега

VBK:

1.18

VB:

1.17

Коэф-т Кальмара

VBK:

0.82

VB:

1.38

Коэф-т Мартина

VBK:

5.13

VB:

4.99

Индекс Язвы

VBK:

3.72%

VB:

3.19%

Дневная вол-ть

VBK:

18.85%

VB:

17.22%

Макс. просадка

VBK:

-58.69%

VB:

-59.58%

Текущая просадка

VBK:

-7.45%

VB:

-7.89%

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 14.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBK имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции VB немного отстают с 9.16%.


VBK

С начала года

16.95%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

13.42%

1 год

17.11%

5 лет

7.79%

10 лет

9.17%

VB

С начала года

14.06%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

11.24%

1 год

14.17%

5 лет

9.30%

10 лет

9.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBK и VB

VBK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBK c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.010.93
Коэффициент Сортино VBK, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.461.36
Коэффициент Омега VBK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.17
Коэффициент Кальмара VBK, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.821.38
Коэффициент Мартина VBK, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.134.99
VBK
VB

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.01
0.93
VBK
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и VB

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VB в 1.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.61%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.37%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VBK и VB

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.45%
-7.89%
VBK
VB

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и VB

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.40%
5.62%
VBK
VB