PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с SCHV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCV returned 10.39%/yr vs 11.38%/yr for SCHV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции IMCV уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.38% соответственно.

IMCV

1 день
-0.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.39%

SCHV

1 день
0.45%
1 месяц
3.06%
С начала года
14.24%
6 месяцев
15.31%
1 год
26.78%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.75%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		14.24%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between IMCV and SCHV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.91

The correlation between IMCV and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и SCHV

Секторы
IMCV
SCHV

Финансовые услуги

15.6%
19.6%

Энергетика

12.5%
7.2%

Промышленность

12.1%
14.0%

Коммунальные услуги

10.0%
4.6%

Технологии

9.1%
18.2%

Потребительский защитный сектор

8.9%
8.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.9%

Здравоохранение

8.5%
11.3%

Сырьевые материалы

6.5%
2.8%

Недвижимость

5.6%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.5%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
SCHV
19.6%

Энергетика

IMCV
12.5%
SCHV
7.2%

Промышленность

IMCV
12.1%
SCHV
14.0%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
SCHV
4.6%

Технологии

IMCV
9.1%
SCHV
18.2%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
SCHV
8.8%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
SCHV
6.9%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
SCHV
11.3%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
SCHV
2.8%

Недвижимость

IMCV
5.6%
SCHV
4.1%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
SCHV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

IMCV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.50

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.51

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.94

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

15.87

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.50

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.71

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IMCV и SCHV

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-37.08%

-27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.83%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-15.26%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-19.78%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-37.08%

-9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.49%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-3.83%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.69%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и SCHV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 2.35%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

3.33%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.37%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

10.80%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

14.53%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

16.95%

+2.71%

Сравнение комиссий IMCV и SCHV

IMCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и SCHV

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SCHV в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.78%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IMCV and SCHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHV has higher volatility (3.33%) compared to IMCV (2.35%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, SCHV leads with 11.38% vs 10.39% for IMCV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHV has performed better with a 11.38% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for IMCV.

IMCV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.78% for SCHV.

IMCV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SCHV is Large Cap Value Equities. IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор