PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с JPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с JPUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.18%/yr vs 11.36%/yr for JPUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for JPUS.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и JPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у JPUS с доходностью 10.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCB имеют среднегодовую доходность 11.18%, а акции JPUS немного впереди с 11.36%.

IMCB

1 день
0.09%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.23%
1 год
20.86%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.18%

JPUS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.86%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.70%
1 год
19.87%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и JPUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.99%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		10.87%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%

Correlation

The correlation between IMCB and JPUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.90

The correlation between IMCB and JPUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и JPUS

Секторы
IMCB
JPUS

Технологии

21.8%
11.6%

Промышленность

19.1%
10.4%

Финансовые услуги

11.7%
8.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.6%

Здравоохранение

7.9%
11.5%

Энергетика

7.0%
7.3%

Коммунальные услуги

6.1%
9.5%

Сырьевые материалы

5.5%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
11.3%

Недвижимость

4.2%
10.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.5%

Технологии

IMCB
21.8%
JPUS
11.6%

Промышленность

IMCB
19.1%
JPUS
10.4%

Финансовые услуги

IMCB
11.7%
JPUS
8.0%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
JPUS
8.6%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
JPUS
11.5%

Энергетика

IMCB
7.0%
JPUS
7.3%

Коммунальные услуги

IMCB
6.1%
JPUS
9.5%

Сырьевые материалы

IMCB
5.5%
JPUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.2%
JPUS
11.3%

Недвижимость

IMCB
4.2%
JPUS
10.5%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
JPUS
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO
Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV

Доходность на риск

IMCB vs. JPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c JPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBJPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.92

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.78

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.89

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

11.60

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. JPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPUS равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и JPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBJPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.72

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IMCB и JPUS

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и JPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBJPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-38.69%

-20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-6.90%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-15.96%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-19.04%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-38.69%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.02%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-3.82%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.72%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и JPUS

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBJPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.55%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

7.61%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

10.40%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

14.51%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

16.76%

+2.91%

Сравнение комиссий IMCB и JPUS

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JPUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и JPUS

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности JPUS в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.23%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.06%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and JPUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCB has higher volatility (3.73%) compared to JPUS (2.55%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs JPUS's -38.69%.

On 10-year performance, JPUS leads with 11.36% vs 11.18% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPUS has performed better with a 11.36% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for JPUS.

JPUS has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.23% for IMCB.

IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JPUS is Large Cap Blend Equities. IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.18% for JPUS.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и JPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор