PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с SCHO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.18%/yr vs 1.69%/yr for SCHO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции IMCB превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 11.18% против 1.69% соответственно.

IMCB

1 день
0.09%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.23%
1 год
20.86%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.18%

SCHO

1 день
0.04%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.78%
10 лет*
1.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.99%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.33%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Correlation

The correlation between IMCB and SCHO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

-0.11

The correlation between IMCB and SCHO shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMCB и SCHO

Секторы
IMCB
SCHO

Технологии

21.8%
1.1%

Промышленность

19.1%

-

Финансовые услуги

11.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Здравоохранение

7.9%

-

Энергетика

7.0%

-

Коммунальные услуги

6.1%

-

Сырьевые материалы

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Недвижимость

4.2%

-

Коммуникационные услуги

2.3%
1.1%

Технологии

IMCB
21.8%
SCHO
1.1%

Промышленность

IMCB
19.1%
SCHO

-

Финансовые услуги

IMCB
11.7%
SCHO
0.2%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
SCHO

-

Здравоохранение

IMCB
7.9%
SCHO

-

Энергетика

IMCB
7.0%
SCHO

-

Коммунальные услуги

IMCB
6.1%
SCHO

-

Сырьевые материалы

IMCB
5.5%
SCHO

-

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.2%
SCHO

-

Недвижимость

IMCB
4.2%
SCHO

-

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
SCHO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS

Доходность на риск

IMCB vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBSCHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.52

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
4.11

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

4.01

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

17.08

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.52

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.90

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.09

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.99

-0.49

Просадки

Сравнение просадок IMCB и SCHO

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и SCHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-5.69%

-53.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-0.86%

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-0.98%

-18.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-5.69%

-19.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-5.69%

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.35%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-0.61%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.20%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и SCHO

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

0.44%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

0.93%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

1.37%

+11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

1.98%

+15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

1.56%

+18.11%

Сравнение комиссий IMCB и SCHO

IMCB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и SCHO

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SCHO в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.23%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.91%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and SCHO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCB has higher volatility (3.73%) compared to SCHO (0.44%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs SCHO's -5.69%.

On 10-year performance, IMCB leads with 11.18% vs 1.69% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCB has performed better with a 11.18% return vs 1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for IMCB.

SCHO has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.23% for IMCB.

IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHO is Government Bonds. IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.03% for SCHO.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор