PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPI с VMRXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPI с VMRXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both funds - JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 3 years, JCPI returned 5.40%/yr vs 3.96%/yr for VMRXX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. JCPI charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.

Доходность

Сравнение доходности JCPI и VMRXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPI показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.

JCPI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.48%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.86%
3 года*
5.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPI и VMRXX

2026 (YTD)2025202420232022
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		1.34%7.10%4.70%5.04%-5.53%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%

Correlation

The correlation between JCPI and VMRXX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г.

0.06

Сравнение распределения секторов JCPI и VMRXX

Секторы
JCPI
VMRXX

Сырьевые материалы

37.1%

-

Коммуникационные услуги

9.8%

-

Финансовые услуги

8.2%
17.8%

Технологии

7.4%

-

Недвижимость

4.8%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Энергетика

1.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Промышленность

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

JCPI
37.1%
VMRXX

-

Коммуникационные услуги

JCPI
9.8%
VMRXX

-

Финансовые услуги

JCPI
8.2%
VMRXX
17.8%

Технологии

JCPI
7.4%
VMRXX

-

Недвижимость

JCPI
4.8%
VMRXX

-

Здравоохранение

JCPI
4.4%
VMRXX

-

Коммунальные услуги

JCPI
3.2%
VMRXX

-

Энергетика

JCPI
1.2%
VMRXX

-

Потребительский циклический сектор

JCPI
1.2%
VMRXX

-

Промышленность

JCPI
0.9%
VMRXX

-

Потребительский защитный сектор

JCPI
0.4%
VMRXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JCPI:
JCPI с FITHXJCPI с FCPIJCPI с FIPDXJCPI с VTIPJCPI с FRELJCPI с SCHDJCPI с FXAIX
Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR

Доходность на риск

JCPI vs. VMRXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPI
Ранг доходности на риск JCPI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VMRXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPI c VMRXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JCPIVMRXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
3.67

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

—

—

JCPI vs. VMRXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPI на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа VMRXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPI и VMRXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JCPI и VMRXX

Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и VMRXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPIVMRXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.85%

0.00%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

0.00%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.81%

0.00%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

0.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

0.00%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.00%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPI и VMRXX

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что JCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPIVMRXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.30%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

0.79%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

1.12%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

1.02%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

1.02%

+3.47%

Сравнение комиссий JCPI и VMRXX

JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VMRXX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPI и VMRXX

Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VMRXX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.95%3.93%3.98%3.45%3.29%0.00%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

JCPI and VMRXX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCPI has higher volatility (0.90%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, JCPI dropped -7.85% vs VMRXX's 0.00%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPI и VMRXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор