PortfoliosLab logo
Сравнение EMLC с VWOB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMLC и VWOB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EMLC и VWOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.18%
41.39%
EMLC
VWOB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMLC:

1.03

VWOB:

1.18

Коэф-т Сортино

EMLC:

1.56

VWOB:

1.68

Коэф-т Омега

EMLC:

1.19

VWOB:

1.22

Коэф-т Кальмара

EMLC:

0.38

VWOB:

0.75

Коэф-т Мартина

EMLC:

2.18

VWOB:

5.79

Индекс Язвы

EMLC:

3.74%

VWOB:

1.48%

Дневная вол-ть

EMLC:

7.91%

VWOB:

7.29%

Макс. просадка

EMLC:

-32.32%

VWOB:

-26.97%

Текущая просадка

EMLC:

-14.31%

VWOB:

-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, EMLC показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у VWOB с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям VWOB по среднегодовой доходности: 0.39% против 2.85% соответственно.


EMLC

С начала года

7.17%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

3.92%

1 год

8.42%

5 лет

2.62%

10 лет

0.39%

VWOB

С начала года

3.02%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.21%

1 год

9.15%

5 лет

3.33%

10 лет

2.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMLC и VWOB

EMLC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.


График комиссии EMLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMLC: 0.30%
График комиссии VWOB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWOB: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMLC и VWOB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMLC
Ранг риск-скорректированной доходности EMLC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VWOB
Ранг риск-скорректированной доходности VWOB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWOB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMLC c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMLC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMLC: 1.03
VWOB: 1.18
Коэффициент Сортино EMLC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMLC: 1.56
VWOB: 1.68
Коэффициент Омега EMLC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMLC: 1.19
VWOB: 1.22
Коэффициент Кальмара EMLC, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMLC: 0.50
VWOB: 0.75
Коэффициент Мартина EMLC, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMLC: 2.18
VWOB: 5.79

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWOB равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
1.18
EMLC
VWOB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLC и VWOB

Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности VWOB в 6.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
5.67%6.55%5.97%5.68%5.25%4.90%6.26%6.50%5.34%5.32%6.25%5.98%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
6.26%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%4.49%

Просадки

Сравнение просадок EMLC и VWOB

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и VWOB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.75%
-3.05%
EMLC
VWOB

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и VWOB

Текущая волатильность для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что EMLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.45%
4.49%
EMLC
VWOB