Сравнение ISCB с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
ISCB и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCB или VB.
Основные характеристики
| ISCB | VB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.07% | 18.94% |
| Дох-ть за 1 год | 38.59% | 38.70% |
| Дох-ть за 3 года | 1.82% | 3.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.88% | 11.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.78% | 9.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 3.01 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 11.14 | 12.26 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 19.15% | 17.66% |
| Макс. просадка | -61.25% | -59.58% |
| Текущая просадка | -0.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ISCB и VB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и VB
С начала года, ISCB показывает доходность 17.07%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 18.94%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и VB
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCB c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и VB
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VB в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.20% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% | 1.18% | 0.87% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.32% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и VB
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и VB
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что ISCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.