PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с SCHV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.18%/yr vs 11.38%/yr for SCHV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 14.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCB имеют среднегодовую доходность 11.18%, а акции SCHV немного впереди с 11.38%.

IMCB

1 день
0.09%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.23%
1 год
20.86%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.18%

SCHV

1 день
0.45%
1 месяц
3.06%
С начала года
14.24%
6 месяцев
15.31%
1 год
26.78%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.99%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		14.24%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between IMCB and SCHV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.91

The correlation between IMCB and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и SCHV

Секторы
IMCB
SCHV

Технологии

21.8%
18.2%

Промышленность

19.1%
14.0%

Финансовые услуги

11.7%
19.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
6.9%

Здравоохранение

7.9%
11.3%

Энергетика

7.0%
7.2%

Коммунальные услуги

6.1%
4.6%

Сырьевые материалы

5.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.8%

Недвижимость

4.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.5%

Технологии

IMCB
21.8%
SCHV
18.2%

Промышленность

IMCB
19.1%
SCHV
14.0%

Финансовые услуги

IMCB
11.7%
SCHV
19.6%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
SCHV
6.9%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
SCHV
11.3%

Энергетика

IMCB
7.0%
SCHV
7.2%

Коммунальные услуги

IMCB
6.1%
SCHV
4.6%

Сырьевые материалы

IMCB
5.5%
SCHV
2.8%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.2%
SCHV
8.8%

Недвижимость

IMCB
4.2%
SCHV
4.1%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
SCHV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

IMCB vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.50

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.51

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.94

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

15.87

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.50

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.71

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IMCB и SCHV

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-37.08%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-6.83%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-15.26%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-19.78%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-37.08%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.49%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-3.83%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.69%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и SCHV

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.33%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

8.37%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

10.80%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

14.53%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

16.95%

+2.72%

Сравнение комиссий IMCB и SCHV

И IMCB, и SCHV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и SCHV

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SCHV в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.23%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.78%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IMCB and SCHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCB has higher volatility (3.73%) compared to SCHV (3.33%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, SCHV leads with 11.38% vs 11.18% for IMCB. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHV has performed better with a 11.38% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB and SCHV have the same expense ratio: 0.04% per year.

SCHV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.23% for IMCB.

IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHV is Large Cap Value Equities. IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор