PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHI с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHI с VOT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y), while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHI returned 1.08%/yr vs 6.19%/yr for VOT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHI и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 5.49%.

SCHI

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.06%
1 год
6.09%
3 года*
6.07%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

VOT

1 день
0.12%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.49%
6 месяцев
3.73%
1 год
7.75%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHI и VOT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		-0.25%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%1.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		5.49%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%8.62%

Correlation

The correlation between SCHI and VOT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.31

The correlation between SCHI and VOT shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHI и VOT

Секторы
SCHI
VOT

Финансовые услуги

28.9%
6.8%

Коммунальные услуги

9.0%
3.5%

Технологии

8.8%
28.9%

Здравоохранение

7.9%
9.3%

Промышленность

6.2%
23.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
13.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.8%

Энергетика

5.0%
2.7%

Недвижимость

4.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Финансовые услуги

SCHI
28.9%
VOT
6.8%

Коммунальные услуги

SCHI
9.0%
VOT
3.5%

Технологии

SCHI
8.8%
VOT
28.9%

Здравоохранение

SCHI
7.9%
VOT
9.3%

Промышленность

SCHI
6.2%
VOT
23.7%

Потребительский циклический сектор

SCHI
5.7%
VOT
13.9%

Коммуникационные услуги

SCHI
5.5%
VOT
3.8%

Энергетика

SCHI
5.0%
VOT
2.7%

Недвижимость

SCHI
4.9%
VOT
4.8%

Потребительский защитный сектор

SCHI
4.5%
VOT
0.8%

Сырьевые материалы

SCHI
1.6%
VOT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с FADMX
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

SCHI vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHI c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHIVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.48

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
0.77

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

0.49

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

1.46

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHI vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHIVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.48

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.29

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.44

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SCHI и VOT

Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHIVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-60.16%

+39.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-15.96%

+12.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-21.77%

+15.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-37.19%

+16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-3.48%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-9.96%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

5.33%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и VOT

Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHIVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

5.45%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

12.85%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

16.20%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

21.41%

-14.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.40%

21.02%

-13.62%

Сравнение комиссий SCHI и VOT

И SCHI, и VOT имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и VOT

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности VOT в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.07%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.63%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

SCHI and VOT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (5.45%) compared to SCHI (1.33%). In terms of maximum drawdown, SCHI dropped -20.67% vs VOT's -60.16%.

On 5-year performance, VOT leads with 6.19% vs 1.08% for SCHI. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOT has performed better with a 6.19% return vs 1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHI and VOT have the same expense ratio: 0.05% per year.

SCHI has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 0.63% for VOT.

SCHI is categorized as Corporate Bonds, while VOT is Mid Cap Growth Equities. SCHI tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y), while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard.

SCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHI и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор