PortfoliosLab logo
Сравнение BNDX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNDX и BND составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BNDX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.54%
22.55%
BNDX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNDX:

1.64

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

BNDX:

2.38

BND:

1.93

Коэф-т Омега

BNDX:

1.29

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

BNDX:

0.69

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

BNDX:

7.43

BND:

3.43

Индекс Язвы

BNDX:

0.83%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

BNDX:

3.72%

BND:

5.31%

Макс. просадка

BNDX:

-16.23%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

BNDX:

-2.74%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции BNDX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.43% соответственно.


BNDX

С начала года

1.38%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

1.95%

1 год

6.72%

5 лет

0.16%

10 лет

1.85%

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.62%

5 лет

-0.84%

10 лет

1.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BNDX и BND

BNDX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDX: 0.07%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNDX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNDX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BNDX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BNDX: 1.64
BND: 1.33
Коэффициент Сортино BNDX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BNDX: 2.38
BND: 1.93
Коэффициент Омега BNDX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BNDX: 1.29
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара BNDX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BNDX: 0.69
BND: 0.52
Коэффициент Мартина BNDX, с текущим значением в 7.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BNDX: 7.43
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
1.33
BNDX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и BND

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.24%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BNDX и BND

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.74%
-6.87%
BNDX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и BND

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.14%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14%
2.19%
BNDX
BND