Сравнение BNDX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BNDX и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDX или BND.
Основные характеристики
BNDX | BND | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.10% | -0.56% |
Дох-ть за 1 год | 5.42% | 2.53% |
Дох-ть за 3 года | -1.80% | -2.48% |
Дох-ть за 5 лет | 0.34% | 0.33% |
Дох-ть за 10 лет | 2.19% | 1.50% |
Коэф-т Шарпа | 1.08 | 0.35 |
Дневная вол-ть | 4.97% | 6.69% |
Макс. просадка | -16.23% | -18.84% |
Current Drawdown | -7.29% | -11.09% |
Корреляция
Корреляция между BNDX и BND составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и BND
С начала года, BNDX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции BNDX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий BNDX и BND
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNDX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total International Bond ETF | 1.08 | ||||
Vanguard Total Bond Market ETF | 0.35 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и BND
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности BND в 3.22%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total International Bond ETF | 4.53% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.22% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и BND
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BNDX и BND
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.