PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNDX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BNDXBND
Дох-ть с нач. г.0.10%-0.56%
Дох-ть за 1 год5.42%2.53%
Дох-ть за 3 года-1.80%-2.48%
Дох-ть за 5 лет0.34%0.33%
Дох-ть за 10 лет2.19%1.50%
Коэф-т Шарпа1.080.35
Дневная вол-ть4.97%6.69%
Макс. просадка-16.23%-18.84%
Current Drawdown-7.29%-11.09%

Корреляция

0.72
-1.001.00

Корреляция между BNDX и BND составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и BND

С начала года, BNDX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции BNDX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
26.33%
16.99%
BNDX
BND

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total International Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий BNDX и BND

BNDX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNDX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.08
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.35

Сравнение коэффициента Шарпа BNDX и BND

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.35. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BNDX и BND.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.08
0.35
BNDX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и BND

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности BND в 3.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.53%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.22%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок BNDX и BND

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BNDX и BND


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-7.29%
-11.09%
BNDX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и BND

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.95%
1.24%
BNDX
BND