Сравнение VCIT с BIV
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCIT returned 2.93%/yr vs 1.89%/yr for BIV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и BIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 2.93% против 1.89% соответственно.
VCIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.93%
BIV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам VCIT и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.41% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.06% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
Correlation
The correlation between VCIT and BIV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.90 |
The correlation between VCIT and BIV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. BIV — Ранг доходности на риск
VCIT
BIV
Сравнение VCIT c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIT | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.36 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 3.90 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIT и BIV
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и BIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -18.95% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -3.18% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -6.07% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -18.74% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -18.95% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.86% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.39% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.10% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и BIV
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеют волатильность 1.48% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.45% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 2.98% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 4.03% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 6.41% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 5.51% | +0.77% |
Сравнение комиссий VCIT и BIV
И VCIT, и BIV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и BIV
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности BIV в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.21% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VCIT and BIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCIT has higher volatility (1.48%) compared to BIV (1.45%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs BIV's -18.95%.
On 10-year performance, VCIT leads with 2.93% vs 1.89% for BIV. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VCIT has performed better with a 2.93% return vs 1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT and BIV have the same expense ratio: 0.03% per year.
VCIT has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.21% for BIV.
VCIT is categorized as Corporate Bonds, while BIV is Intermediate Core Bond. VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index.
VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор