PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHV returned 11.51%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции SCHV уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.51% против 18.74% соответственно.

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHV и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between SCHV and SCHG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.76

Over the past year, the correlation between SCHV and SCHG has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHV и SCHG

Секторы
SCHV
SCHG

Финансовые услуги

19.6%
6.7%

Технологии

18.2%
46.3%

Промышленность

14.0%
5.8%

Здравоохранение

11.3%
7.7%

Потребительский защитный сектор

8.8%
1.7%

Энергетика

7.2%
0.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.7%

Коммунальные услуги

4.6%
0.4%

Недвижимость

4.1%
0.5%

Сырьевые материалы

2.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
16.0%

Финансовые услуги

SCHV
19.6%
SCHG
6.7%

Технологии

SCHV
18.2%
SCHG
46.3%

Промышленность

SCHV
14.0%
SCHG
5.8%

Здравоохранение

SCHV
11.3%
SCHG
7.7%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.8%
SCHG
1.7%

Энергетика

SCHV
7.2%
SCHG
0.8%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.9%
SCHG
12.7%

Коммунальные услуги

SCHV
4.6%
SCHG
0.4%

Недвижимость

SCHV
4.1%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

SCHV
2.8%
SCHG
1.4%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.5%
SCHG
16.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

SCHV vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.60

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.18

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

1.51

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.71

5.04

+12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.60

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.85

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SCHV и SCHG

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-34.59%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-16.41%

+9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-23.39%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-34.59%

+14.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-34.59%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.20%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

4.90%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и SCHG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 2.97%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.61%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

11.62%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

15.49%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

22.26%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

21.55%

-4.62%

Сравнение комиссий SCHV и SCHG

И SCHV, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и SCHG

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHV and SCHG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to SCHV (2.97%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.74% vs 11.51% for SCHV. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.74% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV and SCHG have the same expense ratio: 0.04% per year.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.36% for SCHG.

SCHV is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор