PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHV с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHV и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHV и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции SCHV уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.62% против 16.95% соответственно.

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий SCHV и SCHG

И SCHV, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SCHV vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.76

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.24

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.09

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

3.71

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.76

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.11

Корреляция

Корреляция между SCHV и SCHG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и SCHG

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и SCHG

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHVSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-34.59%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-16.41%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-34.59%

+14.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-34.59%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-12.51%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-5.22%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.84%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и SCHG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 4.13%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHVSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.77%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

12.54%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

22.45%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

22.31%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

21.51%

-4.60%