PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с SMLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHV returned 11.38%/yr vs 10.25%/yr for SMLV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHV показывает доходность 14.24%, а SMLV немного выше – 14.81%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции SMLV по среднегодовой доходности: 11.38% против 10.25% соответственно.

SCHV

1 день
0.45%
1 месяц
3.06%
С начала года
14.24%
6 месяцев
15.31%
1 год
26.78%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.38%

SMLV

1 день
0.20%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.50%
1 год
23.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHV и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		14.24%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		14.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between SCHV and SMLV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.80

The correlation between SCHV and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHV и SMLV

Секторы
SCHV
SMLV

Финансовые услуги

19.6%
30.5%

Технологии

18.2%
11.2%

Промышленность

14.0%
14.3%

Здравоохранение

11.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

8.8%
4.3%

Энергетика

7.2%
1.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
8.7%

Коммунальные услуги

4.6%
2.9%

Недвижимость

4.1%
12.2%

Сырьевые материалы

2.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.2%

Финансовые услуги

SCHV
19.6%
SMLV
30.5%

Технологии

SCHV
18.2%
SMLV
11.2%

Промышленность

SCHV
14.0%
SMLV
14.3%

Здравоохранение

SCHV
11.3%
SMLV
8.7%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.8%
SMLV
4.3%

Энергетика

SCHV
7.2%
SMLV
1.8%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.9%
SMLV
8.7%

Коммунальные услуги

SCHV
4.6%
SMLV
2.9%

Недвижимость

SCHV
4.1%
SMLV
12.2%

Сырьевые материалы

SCHV
2.8%
SMLV
3.2%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.5%
SMLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Доходность на риск

SCHV vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.50

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.17

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.21

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

8.78

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа SMLV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVSMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.50

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.44

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SCHV и SMLV

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-42.45%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-7.34%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-20.40%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-20.40%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-42.45%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

0.00%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.45%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.68%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и SMLV

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 3.33%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.09%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

9.92%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

15.73%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

18.29%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

20.96%

-4.01%

Сравнение комиссий SCHV и SMLV

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SMLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и SMLV

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SMLV в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.78%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SCHV and SMLV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (4.09%) compared to SCHV (3.33%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs SMLV's -42.45%.

On 10-year performance, SCHV leads with 11.38% vs 10.25% for SMLV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHV has performed better with a 11.38% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for SMLV.

SMLV has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.78% for SCHV.

SCHV is categorized as Large Cap Value Equities, while SMLV is Volatility Hedged Equity. SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.04% for SCHV and 0.12% for SMLV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор