PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с PULS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с PULS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. IMCV is passively managed, while PULS is actively managed. Over the past 5 years, IMCV returned 9.22%/yr vs 4.14%/yr for PULS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for PULS.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 1.88%.

IMCV

1 день
0.91%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.44%
1 год
24.70%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%

PULS

1 день
0.04%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.70%
3 года*
5.59%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и PULS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.04%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-9.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.88%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%

Correlation

The correlation between IMCV and PULS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

0.09

The correlation between IMCV and PULS shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMCV и PULS

Секторы
IMCV
PULS

Финансовые услуги

15.6%
1.5%

Энергетика

12.5%

-

Промышленность

12.1%

-

Коммунальные услуги

10.0%

-

Технологии

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Сырьевые материалы

6.5%

-

Недвижимость

5.6%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
PULS
1.5%

Энергетика

IMCV
12.5%
PULS

-

Промышленность

IMCV
12.1%
PULS

-

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
PULS

-

Технологии

IMCV
9.1%
PULS

-

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
PULS

-

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
PULS

-

Здравоохранение

IMCV
8.5%
PULS

-

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
PULS

-

Недвижимость

IMCV
5.6%
PULS

-

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
PULS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с VOEIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT

Доходность на риск

IMCV vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCVPULSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
11.41

-9.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
32.91

-29.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

7.59

-6.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

52.47

-48.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

317.38

-303.97

IMCV vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 11.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCV и PULS

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и PULS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-5.85%

-58.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-0.09%

-6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-0.34%

-18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-0.79%

-19.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-0.09%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.01%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и PULS

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что IMCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.11%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

0.30%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

0.41%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

0.70%

+15.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

1.33%

+18.33%

Сравнение комиссий IMCV и PULS

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и PULS

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности PULS в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.90%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.57%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and PULS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCV has higher volatility (2.87%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs PULS's -5.85%.

On 5-year performance, IMCV leads with 9.22% vs 4.14% for PULS. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCV has performed better with a 9.22% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for PULS.

PULS has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 1.90% for IMCV.

IMCV is categorized as Mid Cap Value Equities, while PULS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.15% for PULS.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и PULS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор