Сравнение VO с VOT
VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VO returned 11.56%/yr vs 11.89%/yr for VOT. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. VO charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VOT.
Доходность
Сравнение доходности VO и VOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 9.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VO имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции VOT немного впереди с 11.89%.
VO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.56%
- Всё время*
- 10.42%
VOT
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 11.89%
- Всё время*
- 10.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $200.66M | $287.95M | $239.72M | |
| $55.73M | $60.06M | $62.24M |
Сравнение доходности по годам VO и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 14.58% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 9.82% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
Correlation
The correlation between VO and VOT is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.96 |
The correlation between VO and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VO и VOT
Секторы
VO
VOT
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Энергетика
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Промышленность
VO
VOT
Технологии
VO
VOT
Финансовые услуги
VO
VOT
Потребительский циклический сектор
VO
VOT
Коммунальные услуги
VO
VOT
Здравоохранение
VO
VOT
Энергетика
VO
VOT
Недвижимость
VO
VOT
Потребительский защитный сектор
VO
VOT
Сырьевые материалы
VO
VOT
Коммуникационные услуги
VO
VOT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VO vs. VOT — Ранг доходности на риск
VO
VOT
Сравнение VO c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VO | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.42 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 1.24 | +7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VO и VOT
Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и VOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VO | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -60.16% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -15.96% | +7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | -21.77% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -37.19% | +9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.37% | -37.19% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.53% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -9.90% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 5.40% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VO и VOT
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VO | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.71% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 13.95% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 17.19% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 21.60% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 21.04% | -2.17% |
Сравнение комиссий VO и VOT
VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VOT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и VOT
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VOT в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.60% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VO and VOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VOT has higher volatility (4.71%) compared to VO (2.62%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs VOT's -60.16%.
On 10-year performance, VOT leads with 11.89% vs 11.56% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOT has performed better with a 11.89% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VOT.
VO has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.60% for VOT.
VO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOT is Mid Cap Growth Equities. VO tracks CRSP US Mid Cap Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.05% for VOT.
VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VO и VOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор