Сравнение VB с VO
VB (Vanguard Small-Cap ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.17%/yr vs 11.56%/yr for VO. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VB и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 14.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VB имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции VO немного впереди с 11.56%.
VB
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 18.29%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.17%
- Всё время*
- 10.01%
VO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.56%
- Всё время*
- 10.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $131.72M | $125.44M | $163.55M | |
| $200.66M | $287.95M | $239.72M |
Сравнение доходности по годам VB и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 18.29% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 14.58% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Correlation
The correlation between VB and VO is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.95 |
The correlation between VB and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VB и VO
Секторы
VB
VO
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Промышленность
VB
VO
Технологии
VB
VO
Здравоохранение
VB
VO
Финансовые услуги
VB
VO
Потребительский циклический сектор
VB
VO
Недвижимость
VB
VO
Сырьевые материалы
VB
VO
Энергетика
VB
VO
Потребительский защитный сектор
VB
VO
Коммунальные услуги
VB
VO
Коммуникационные услуги
VB
VO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VB vs. VO — Ранг доходности на риск
VB
VO
Сравнение VB c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VB | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.18 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 8.34 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VB и VO
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VB | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -58.87% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -8.17% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.36% | -19.02% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -27.57% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | -39.37% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.40% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -7.81% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.13% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и VO
Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VB | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.62% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 9.51% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 12.55% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 17.61% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 18.87% | +2.52% |
Сравнение комиссий VB и VO
И VB, и VO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и VO
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VO в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VB and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VB has higher volatility (4.12%) compared to VO (2.62%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs VO's -58.87%.
On 10-year performance, VO leads with 11.56% vs 11.17% for VB. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.56% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VB and VO have the same expense ratio: 0.03% per year.
VO has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.19% for VB.
VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VB и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор