PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDX с VBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BNDX returned 1.65%/yr vs 10.50%/yr for VBR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 1.65% против 10.50% соответственно.

BNDX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.55%
1 год
1.86%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.65%

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDX и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.37%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between BNDX and VBR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

-0.01

The correlation between BNDX and VBR shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNDX и VBR

Секторы
BNDX
VBR

Недвижимость

0.0%
10.1%

Финансовые услуги

0.0%
17.6%

Промышленность

0.0%
18.1%

Энергетика

0.0%
5.2%

Коммуникационные услуги

0.0%
2.5%

Коммунальные услуги

0.0%
4.8%

Здравоохранение

0.0%
7.9%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Технологии

-

10.6%

Недвижимость

BNDX
0.0%
VBR
10.1%

Финансовые услуги

BNDX
0.0%
VBR
17.6%

Промышленность

BNDX
0.0%
VBR
18.1%

Энергетика

BNDX
0.0%
VBR
5.2%

Коммуникационные услуги

BNDX
0.0%
VBR
2.5%

Коммунальные услуги

BNDX
0.0%
VBR
4.8%

Здравоохранение

BNDX
0.0%
VBR
7.9%

Сырьевые материалы

BNDX

-

VBR
6.3%

Потребительский циклический сектор

BNDX

-

VBR
12.4%

Потребительский защитный сектор

BNDX

-

VBR
4.0%

Технологии

BNDX

-

VBR
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

BNDX vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDXVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.65

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
2.43

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.82

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

9.94

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDX vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDXVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.65

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.40

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.42

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BNDX и VBR

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDXVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-61.98%

+45.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-8.85%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.93%

-24.19%

+21.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-24.19%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

-45.28%

+29.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.95%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-8.26%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.51%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и VBR

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDXVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

3.67%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

10.49%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

15.16%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

19.77%

-14.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

21.74%

-17.65%

Сравнение комиссий BNDX и VBR

BNDX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и VBR

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.50%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

BNDX and VBR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.67%) compared to BNDX (1.47%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.50% vs 1.65% for BNDX. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.50% return vs 1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BNDX.

BNDX has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 1.76% for VBR.

BNDX is categorized as Global Bonds, while VBR is Small Cap Value Equities. BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. Their fees differ too: 0.07% for BNDX and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDX и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор