Сравнение SPHY с BNDX
SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHY returned 5.10%/yr vs 1.63%/yr for BNDX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции SPHY превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 5.10% против 1.63% соответственно.
SPHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.10%
BNDX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.63%
Сравнение доходности по годам SPHY и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 2.02% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.56% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Correlation
The correlation between SPHY and BNDX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.22 |
Over the past year, SPHY and BNDX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHY vs. BNDX — Ранг доходности на риск
SPHY
BNDX
Сравнение SPHY c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHY | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.86 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 2.38 | +9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHY и BNDX
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHY | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -16.23% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -2.93% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -2.93% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -15.86% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | -16.23% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -3.10% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.06% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и BNDX
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеют волатильность 0.93% и 0.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHY | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.93% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.97% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 3.47% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 4.89% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 4.09% | +3.76% |
Сравнение комиссий SPHY и BNDX
SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и BNDX
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности BNDX в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.45% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.23% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
SPHY and BNDX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDX has higher volatility (0.93%) compared to SPHY (0.93%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs BNDX's -16.23%.
On 10-year performance, SPHY leads with 5.10% vs 1.63% for BNDX. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPHY has performed better with a 5.10% return vs 1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BNDX.
SPHY has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 4.45% for BNDX.
SPHY is categorized as High Yield Bonds, while BNDX is Global Bonds. SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.07% for BNDX.
SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHY и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор