Сравнение IGSB с VB
IGSB (iShares Short-Term Corporate Bond ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IGSB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGSB returned 2.75%/yr vs 11.61%/yr for VB. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IGSB charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 15.33%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 2.75% против 11.61% соответственно.
IGSB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 2.75%
VB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам IGSB и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.87% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 1.27% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 15.33% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between IGSB and VB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г. | 0.06 |
Over the past year, IGSB and VB have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSB vs. VB — Ранг доходности на риск
IGSB
VB
Сравнение IGSB c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGSB | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.21 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 11.80 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGSB и VB
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSB | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -59.56% | +46.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -8.98% | +7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -25.36% | +23.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -28.15% | +18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -42.05% | +28.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -8.43% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.44% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и VB
Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSB | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 5.41% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 12.24% | -10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 16.68% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 20.80% | -17.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 21.44% | -17.97% |
Сравнение комиссий IGSB и VB
IGSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и VB
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VB в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.18% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
IGSB and VB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VB has higher volatility (5.41%) compared to IGSB (0.67%). In terms of maximum drawdown, IGSB dropped -13.38% vs VB's -59.56%.
On 10-year performance, VB leads with 11.61% vs 2.75% for IGSB. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IGSB has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.61% return vs 2.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for IGSB.
IGSB has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 1.18% for VB.
IGSB is categorized as Corporate Bonds, while VB is Small Cap Blend Equities. IGSB tracks ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for IGSB and 0.05% for VB.
IGSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGSB и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор