Сравнение VBK с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VBK и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBK или VBR.
Доходность
Сравнение доходности VBK и VBR
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBK показывает доходность 16.51%, а VBR немного выше – 16.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBK имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции VBR немного впереди с 9.32%.
VBK
16.51%
2.36%
10.13%
32.92%
8.57%
9.26%
VBR
16.78%
1.03%
10.01%
30.83%
11.40%
9.32%
Основные характеристики
| VBK | VBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 3.24 |
| Коэф-т Мартина | 8.55 | 9.87 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 2.97% |
| Дневная вол-ть | 18.62% | 16.68% |
| Макс. просадка | -58.69% | -62.01% |
| Текущая просадка | -6.57% | -3.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и VBR
И VBK, и VBR имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBK и VBR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBK c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и VBR
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VBR в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.61% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.92% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и VBR
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и VBR
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.90% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.