PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с BKIE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both exchange-traded funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPUS returned 9.35%/yr vs 8.82%/yr for BKIE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 7.27%.

JPUS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.86%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.70%
1 год
19.87%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.36%

BKIE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.96%
1 год
20.75%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		10.87%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%34.61%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		7.27%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between JPUS and BKIE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.76

The correlation between JPUS and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPUS и BKIE

Секторы
JPUS
BKIE

Технологии

11.6%
10.1%

Здравоохранение

11.5%
9.1%

Потребительский защитный сектор

11.3%
6.2%

Недвижимость

10.5%
2.0%

Промышленность

10.4%
18.6%

Коммунальные услуги

9.5%
3.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.3%

Финансовые услуги

8.0%
25.8%

Энергетика

7.3%
5.9%

Сырьевые материалы

6.8%
7.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.2%

Технологии

JPUS
11.6%
BKIE
10.1%

Здравоохранение

JPUS
11.5%
BKIE
9.1%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.3%
BKIE
6.2%

Недвижимость

JPUS
10.5%
BKIE
2.0%

Промышленность

JPUS
10.4%
BKIE
18.6%

Коммунальные услуги

JPUS
9.5%
BKIE
3.7%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
BKIE
7.3%

Финансовые услуги

JPUS
8.0%
BKIE
25.8%

Энергетика

JPUS
7.3%
BKIE
5.9%

Сырьевые материалы

JPUS
6.8%
BKIE
7.2%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.5%
BKIE
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

JPUS vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.41

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.01

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.83

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

7.03

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.41

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.90

-0.18

Просадки

Сравнение просадок JPUS и BKIE

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-28.19%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-11.41%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-13.19%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-28.19%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.41%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-4.97%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.96%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и BKIE

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 2.55%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.17%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

12.46%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

14.84%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

16.16%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

16.36%

+0.40%

Сравнение комиссий JPUS и BKIE

JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и BKIE

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности BKIE в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.30%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.06%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and BKIE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (4.17%) compared to JPUS (2.55%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, JPUS leads with 9.35% vs 8.82% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPUS has performed better with a 9.35% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for JPUS.

BKIE has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.06% for JPUS.

JPUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BKIE is Foreign Large Cap Equities. JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: JPMorgan and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.04% for BKIE.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор