PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с ISCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - VB tracks the CRSP US Small Cap Index while ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.30%/yr vs 9.30%/yr for ISCB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VB charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.

Доходность

Сравнение доходности VB и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции ISCB по среднегодовой доходности: 11.30% против 9.30% соответственно.

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%

ISCB

1 день
-0.67%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.43%
6 месяцев
11.42%
1 год
29.48%
3 года*
16.41%
5 лет*
5.72%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и ISCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		11.43%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%

Correlation

The correlation between VB and ISCB is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.96

The correlation between VB and ISCB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и ISCB

Секторы
VB
ISCB

Промышленность

20.8%
18.5%

Технологии

17.2%
14.6%

Финансовые услуги

12.6%
15.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.8%

Здравоохранение

11.1%
13.3%

Недвижимость

7.6%
8.2%

Сырьевые материалы

4.8%
4.6%

Энергетика

4.7%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.4%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.6%

Промышленность

VB
20.8%
ISCB
18.5%

Технологии

VB
17.2%
ISCB
14.6%

Финансовые услуги

VB
12.6%
ISCB
15.9%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
ISCB
11.8%

Здравоохранение

VB
11.1%
ISCB
13.3%

Недвижимость

VB
7.6%
ISCB
8.2%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
ISCB
4.6%

Энергетика

VB
4.7%
ISCB
4.9%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
ISCB
3.4%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
ISCB
2.3%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
ISCB
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHAISCB с SCHG

Доходность на риск

VB vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBISCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.80

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.60

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.15

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

11.26

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCB равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBISCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VB и ISCB

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и ISCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-61.25%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-9.39%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-26.22%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-29.94%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-44.18%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.67%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-9.80%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.63%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и ISCB

Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеют волатильность 4.42% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.28%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.43%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

16.51%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

21.39%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

22.68%

-1.26%

Сравнение комиссий VB и ISCB

VB берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и ISCB

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности ISCB в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.27%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VB and ISCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VB has higher volatility (4.42%) compared to ISCB (4.28%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs ISCB's -61.25%.

On 10-year performance, VB leads with 11.30% vs 9.30% for ISCB. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.30% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VB.

ISCB has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 1.19% for VB.

VB tracks CRSP US Small Cap Index, while ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.04% for ISCB.

ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор