PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHY с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHY с ONEV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) are both exchange-traded funds - SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index, while ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHY returned 5.03%/yr vs 11.12%/yr for ONEV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for ONEV.

Доходность

Сравнение доходности SPHY и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у ONEV с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции SPHY уступали акциям ONEV по среднегодовой доходности: 5.03% против 11.12% соответственно.

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.98%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.03%

ONEV

1 день
-0.44%
1 месяц
1.35%
С начала года
6.35%
6 месяцев
7.34%
1 год
11.90%
3 года*
12.57%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHY и ONEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.32%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.35%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%

Correlation

The correlation between SPHY and ONEV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.49

The correlation between SPHY and ONEV shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHY и ONEV

Секторы
SPHY
ONEV

Финансовые услуги

99.9%
12.1%

Энергетика

0.1%
1.6%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Здравоохранение

-

13.9%

Промышленность

-

19.5%

Недвижимость

-

5.2%

Технологии

-

11.0%

Коммунальные услуги

-

8.9%

Финансовые услуги

SPHY
99.9%
ONEV
12.1%

Энергетика

SPHY
0.1%
ONEV
1.6%

Сырьевые материалы

SPHY

-

ONEV
4.0%

Коммуникационные услуги

SPHY

-

ONEV
2.6%

Потребительский циклический сектор

SPHY

-

ONEV
12.7%

Потребительский защитный сектор

SPHY

-

ONEV
8.5%

Здравоохранение

SPHY

-

ONEV
13.9%

Промышленность

SPHY

-

ONEV
19.5%

Недвижимость

SPHY

-

ONEV
5.2%

Технологии

SPHY

-

ONEV
11.0%

Коммунальные услуги

SPHY

-

ONEV
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Доходность на риск

SPHY vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHY c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHYONEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.07

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.65

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.54

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

5.26

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHY vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа ONEV равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHYONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.07

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.67

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SPHY и ONEV

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и ONEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHYONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-39.72%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-7.75%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

-14.81%

+9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

-18.52%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.97%

-39.72%

+17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.94%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.90%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.27%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и ONEV

Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 1.10%, в то время как у SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHYONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

2.35%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

7.74%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

11.19%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

14.54%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

17.03%

-9.15%

Сравнение комиссий SPHY и ONEV

SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ONEV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и ONEV

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности ONEV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.76%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.28%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHY and ONEV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEV has higher volatility (2.35%) compared to SPHY (1.10%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs ONEV's -39.72%.

On 10-year performance, ONEV leads with 11.12% vs 5.03% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEV has performed better with a 11.12% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for ONEV.

SPHY has the higher dividend yield at 7.28%, compared with 1.76% for ONEV.

SPHY is categorized as High Yield Bonds, while ONEV is Volatility Hedged Equity. SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.20% for ONEV.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHY и ONEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор