Сравнение JCPI с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
JCPI и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCPI или VTIP.
Корреляция
Корреляция между JCPI и VTIP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JCPI и VTIP
Основные характеристики
JCPI:
1.94
VTIP:
3.91
JCPI:
2.84
VTIP:
6.42
JCPI:
1.37
VTIP:
1.91
JCPI:
2.87
VTIP:
7.51
JCPI:
7.92
VTIP:
26.27
JCPI:
1.01%
VTIP:
0.28%
JCPI:
4.11%
VTIP:
1.88%
JCPI:
-7.86%
VTIP:
-6.27%
JCPI:
-1.36%
VTIP:
-0.40%
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 3.18%.
JCPI
2.97%
0.03%
1.90%
7.89%
N/A
N/A
VTIP
3.18%
0.78%
3.22%
7.26%
4.11%
2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и VTIP
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JCPI и VTIP
JCPI
VTIP
Сравнение JCPI c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и VTIP
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VTIP в 2.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 4.11% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.77% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и VTIP
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.86%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и VTIP
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что JCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.