Сравнение JCPI с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
JCPI и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCPI или VTIP.
Основные характеристики
| JCPI | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.81% | 4.70% |
| Дох-ть за 1 год | 10.74% | 7.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 3.39 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 6.08 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.79 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 3.28 |
| Коэф-т Мартина | 20.16 | 35.39 |
| Индекс Язвы | 0.51% | 0.21% |
| Дневная вол-ть | 3.88% | 2.22% |
| Макс. просадка | -7.85% | -6.27% |
| Текущая просадка | -0.66% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между JCPI и VTIP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JCPI и VTIP
С начала года, JCPI показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 4.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и VTIP
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCPI c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и VTIP
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.82% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и VTIP
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и VTIP
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что JCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.