PortfoliosLab logo
Сравнение BNDX с BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNDX и BIV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BNDX и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
30.95%
24.51%
BNDX
BIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNDX:

0.90

BIV:

0.31

Коэф-т Сортино

BNDX:

1.32

BIV:

0.48

Коэф-т Омега

BNDX:

1.15

BIV:

1.06

Коэф-т Кальмара

BNDX:

0.39

BIV:

0.13

Коэф-т Мартина

BNDX:

3.03

BIV:

0.87

Индекс Язвы

BNDX:

1.15%

BIV:

2.04%

Дневная вол-ть

BNDX:

3.86%

BIV:

5.61%

Макс. просадка

BNDX:

-16.23%

BIV:

-18.94%

Текущая просадка

BNDX:

-3.90%

BIV:

-8.81%

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции BNDX превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 1.95% против 1.73% соответственно.


BNDX

С начала года

3.75%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

3.71%

1 год

3.63%

5 лет

0.12%

10 лет

1.95%

BIV

С начала года

1.56%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

1.44%

1 год

1.85%

5 лет

0.06%

10 лет

1.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BNDX и BIV

BNDX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNDX c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BNDX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.900.31
Коэффициент Сортино BNDX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.320.48
Коэффициент Омега BNDX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.06
Коэффициент Кальмара BNDX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.390.13
Коэффициент Мартина BNDX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.030.87
BNDX
BIV

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BIV равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.90
0.31
BNDX
BIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и BIV

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности BIV в 3.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
2.06%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.44%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%4.21%

Просадки

Сравнение просадок BNDX и BIV

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.90%
-8.81%
BNDX
BIV

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и BIV

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.07%
1.64%
BNDX
BIV