Сравнение BNDX с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).
BNDX и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDX или BIV.
Основные характеристики
| BNDX | BIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.38% | 4.12% |
| Дох-ть за 1 год | 7.47% | 8.93% |
| Дох-ть за 3 года | -1.39% | -1.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.38% | 0.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.05% | 2.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 4.58% | 6.55% |
| Макс. просадка | -16.23% | -18.95% |
| Текущая просадка | -5.17% | -6.52% |
Корреляция
Корреляция между BNDX и BIV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и BIV
С начала года, BNDX показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 4.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BNDX имеют среднегодовую доходность 2.05%, а акции BIV немного впереди с 2.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDX и BIV
BNDX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNDX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и BIV
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности BIV в 3.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.72% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.50% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.22% |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и BIV
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и BIV
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.