PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с BIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDX с BIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).

BNDX и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDX и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.23%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.04% соответственно.

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%

BIV

1 день
0.00%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.69%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с VGSHBIV с AGGBIV с VTIP

Сравнение комиссий BNDX и BIV

BNDX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

BNDX vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDXBIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.04

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.50

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.74

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

5.57

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDX vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDXBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.04

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.09

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.65

-0.04

Корреляция

Корреляция между BNDX и BIV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и BIV

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности BIV в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.14%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Просадки

Сравнение просадок BNDX и BIV

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и BIV.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDXBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-18.95%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.87%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-18.74%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

-18.95%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-2.03%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.40%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.90%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и BIV

Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеют волатильность 1.74% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDXBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.77%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.74%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

4.55%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

6.39%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

5.50%

-1.45%