PortfoliosLab logo
Сравнение BNDX с BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNDX и BIV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности BNDX и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
32.12%
28.14%
BNDX
BIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNDX:

1.38

BIV:

1.19

Коэф-т Сортино

BNDX:

2.03

BIV:

1.71

Коэф-т Омега

BNDX:

1.25

BIV:

1.20

Коэф-т Кальмара

BNDX:

0.59

BIV:

0.52

Коэф-т Мартина

BNDX:

6.32

BIV:

2.88

Индекс Язвы

BNDX:

0.83%

BIV:

2.20%

Дневная вол-ть

BNDX:

3.73%

BIV:

5.47%

Макс. просадка

BNDX:

-16.23%

BIV:

-18.95%

Текущая просадка

BNDX:

-3.05%

BIV:

-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции BNDX превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.89% соответственно.


BNDX

С начала года

1.06%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

1.88%

1 год

5.12%

5 лет

0.05%

10 лет

2.02%

BIV

С начала года

2.91%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

2.12%

1 год

6.46%

5 лет

-0.42%

10 лет

1.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BNDX и BIV

BNDX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNDX и BIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNDX c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.38
1.19
BNDX
BIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и BIV

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности BIV в 3.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.29%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.87%3.79%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%

Просадки

Сравнение просадок BNDX и BIV

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.05%
-6.15%
BNDX
BIV

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и BIV

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.16%
1.83%
BNDX
BIV