PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с IVLU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDIV returned 9.49%/yr vs 11.63%/yr for IVLU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDIV charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции EDIV уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 9.49% против 11.63% соответственно.

EDIV

1 день
0.70%
1 месяц
0.99%
С начала года
7.76%
6 месяцев
9.12%
1 год
13.72%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.84%
10 лет*
9.49%

IVLU

1 день
0.56%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
33.78%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		7.76%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		12.96%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between EDIV and IVLU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.65

The correlation between EDIV and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDIV и IVLU

Секторы
EDIV
IVLU

Финансовые услуги

29.7%
25.3%

Коммуникационные услуги

13.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

12.8%
6.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
7.4%

Промышленность

9.7%
17.2%

Технологии

8.4%
11.3%

Недвижимость

5.1%
1.5%

Энергетика

3.2%
5.1%

Коммунальные услуги

2.5%
3.3%

Сырьевые материалы

1.7%
7.5%

Здравоохранение

1.3%
9.7%

Финансовые услуги

EDIV
29.7%
IVLU
25.3%

Коммуникационные услуги

EDIV
13.8%
IVLU
4.0%

Потребительский защитный сектор

EDIV
12.8%
IVLU
6.3%

Потребительский циклический сектор

EDIV
11.8%
IVLU
7.4%

Промышленность

EDIV
9.7%
IVLU
17.2%

Технологии

EDIV
8.4%
IVLU
11.3%

Недвижимость

EDIV
5.1%
IVLU
1.5%

Энергетика

EDIV
3.2%
IVLU
5.1%

Коммунальные услуги

EDIV
2.5%
IVLU
3.3%

Сырьевые материалы

EDIV
1.7%
IVLU
7.5%

Здравоохранение

EDIV
1.3%
IVLU
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

iShares MSCI International Value Factor ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

EDIV vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDIVIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.17

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.98

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.90

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

11.01

-7.00

EDIV vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа IVLU равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDIV и IVLU

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-41.85%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.69%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-15.48%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-26.04%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-41.85%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-0.53%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-8.57%

-10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.09%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и IVLU

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 4.64%, в то время как у iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.44%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

12.85%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

15.65%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.58%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.66%

-0.17%

Сравнение комиссий EDIV и IVLU

EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и IVLU

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности IVLU в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.45%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.28%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and IVLU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (5.44%) compared to EDIV (4.64%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs IVLU's -41.85%.

On 10-year performance, IVLU leads with 11.63% vs 9.49% for EDIV. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 11.63% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

EDIV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 3.28% for IVLU.

EDIV is categorized as Emerging Markets Equities, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 0.30% for IVLU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор