Сравнение SCHO с SCHG
SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHO returned 1.74%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SCHO charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.74% против 18.53% соответственно.
SCHO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.74%
- Всё время*
- 1.36%
SCHG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 18.53%
- Всё время*
- 16.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $257.63M | $251.71M | $336.60M | |
| $73.74M | $66.74M | $85.78M |
Сравнение доходности по годам SCHO и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.92% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 8.92% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Correlation
The correlation between SCHO and SCHG is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г. | -0.11 |
The correlation between SCHO and SCHG shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHO vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SCHO
SCHG
Сравнение SCHO c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHO | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.18 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 3.71 | +10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHO и SCHG
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -34.59% | +28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -16.41% | +15.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -23.39% | +22.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -34.59% | +28.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | -34.59% | +28.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -5.19% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 5.18% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.31%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 4.92% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 12.98% | -11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 16.62% | -15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 22.46% | -20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 21.61% | -20.05% |
Сравнение комиссий SCHO и SCHG
SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и SCHG
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SCHG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.88% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SCHO and SCHG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHG has higher volatility (4.92%) compared to SCHO (0.31%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs SCHG's -34.59%.
On 10-year performance, SCHG leads with 18.53% vs 1.74% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.53% return vs 1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SCHG.
SCHO has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.37% for SCHG.
SCHO is categorized as Government Bonds, while SCHG is Large Cap Growth Equities. SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.03% for SCHO and 0.04% for SCHG.
SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHO и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор