PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с SCHR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.50%/yr vs 1.15%/yr for SCHR. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VBR и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 10.50% против 1.15% соответственно.

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%

SCHR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.40%
1 год
3.59%
3 года*
3.39%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и SCHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.76%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%

Correlation

The correlation between VBR and SCHR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

-0.21

The correlation between VBR and SCHR shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VBR и SCHR

Секторы
VBR
SCHR

Промышленность

18.1%

-

Финансовые услуги

17.6%
0.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Технологии

10.6%
1.2%

Недвижимость

10.1%

-

Здравоохранение

7.9%

-

Сырьевые материалы

6.3%

-

Энергетика

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Промышленность

VBR
18.1%
SCHR

-

Финансовые услуги

VBR
17.6%
SCHR
0.4%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
SCHR

-

Технологии

VBR
10.6%
SCHR
1.2%

Недвижимость

VBR
10.1%
SCHR

-

Здравоохранение

VBR
7.9%
SCHR

-

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
SCHR

-

Энергетика

VBR
5.2%
SCHR

-

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
SCHR

-

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
SCHR

-

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
SCHR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB

Доходность на риск

VBR vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRSCHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.07

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.63

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.29

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

3.75

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SCHR равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRSCHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.07

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.26

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VBR и SCHR

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и SCHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRSCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-16.11%

-45.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-2.79%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-4.35%

-19.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-15.07%

-9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-16.11%

-29.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.69%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-3.64%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.96%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и SCHR

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRSCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

1.04%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

2.36%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

3.36%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

5.38%

+14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

4.47%

+17.27%

Сравнение комиссий VBR и SCHR

И VBR, и SCHR имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и SCHR

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SCHR в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.93%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and SCHR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.67%) compared to SCHR (1.04%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs SCHR's -16.11%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.50% vs 1.15% for SCHR. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.50% return vs 1.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR and SCHR have the same expense ratio: 0.05% per year.

SCHR has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 1.76% for VBR.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while SCHR is Government Bonds. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и SCHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор