PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VB с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VB и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VB и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
474.96%
452.61%
VB
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VB:

-0.00

VBR:

0.01

Коэф-т Сортино

VB:

0.16

VBR:

0.16

Коэф-т Омега

VB:

1.02

VBR:

1.02

Коэф-т Кальмара

VB:

-0.00

VBR:

0.01

Коэф-т Мартина

VB:

-0.00

VBR:

0.03

Индекс Язвы

VB:

7.20%

VBR:

7.06%

Дневная вол-ть

VB:

22.35%

VBR:

21.15%

Макс. просадка

VB:

-59.57%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

VB:

-19.99%

VBR:

-18.85%

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность -13.23%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -11.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VB имеют среднегодовую доходность 6.94%, а акции VBR немного отстают с 6.90%.


VB

С начала года

-13.23%

1 месяц

-7.47%

6 месяцев

-12.14%

1 год

-1.32%

5 лет

12.82%

10 лет

6.94%

VBR

С начала года

-11.50%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-12.18%

1 год

-1.55%

5 лет

16.12%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VB и VBR

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VB и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VB c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VB, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VB: -0.00
VBR: 0.01
Коэффициент Сортино VB, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VB: 0.16
VBR: 0.16
Коэффициент Омега VB, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VB: 1.02
VBR: 1.02
Коэффициент Кальмара VB, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VB: -0.00
VBR: 0.01
Коэффициент Мартина VB, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VB: -0.00
VBR: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.01
VB
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и VBR

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VBR в 2.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.63%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.42%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VB и VBR

Максимальная просадка VB за все время составила -59.57%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.99%
-18.85%
VB
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности VB и VBR

Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 13.99%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.83%
13.99%
VB
VBR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab