PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VB с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VB и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VB и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
525.83%
501.48%
VB
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VB:

0.07

VBR:

0.12

Коэф-т Сортино

VB:

0.22

VBR:

0.29

Коэф-т Омега

VB:

1.03

VBR:

1.03

Коэф-т Кальмара

VB:

0.07

VBR:

0.13

Коэф-т Мартина

VB:

0.22

VBR:

0.36

Индекс Язвы

VB:

5.50%

VBR:

5.47%

Дневная вол-ть

VB:

17.64%

VBR:

16.72%

Макс. просадка

VB:

-59.57%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

VB:

-12.92%

VBR:

-11.67%

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -3.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VB имеют среднегодовую доходность 7.96%, а акции VBR немного отстают с 7.88%.


VB

С начала года

-5.55%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-2.98%

1 год

2.76%

5 лет

18.09%

10 лет

7.96%

VBR

С начала года

-3.68%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-3.24%

1 год

3.34%

5 лет

21.12%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VB и VBR

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VB и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VB c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VB, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
VB: 0.07
VBR: 0.12
Коэффициент Сортино VB, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
VB: 0.22
VBR: 0.29
Коэффициент Омега VB, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VB: 1.03
VBR: 1.03
Коэффициент Кальмара VB, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VB: 0.07
VBR: 0.13
Коэффициент Мартина VB, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
VB: 0.22
VBR: 0.36

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.12
VB
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и VBR

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VBR в 2.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.49%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.23%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VB и VBR

Максимальная просадка VB за все время составила -59.57%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.92%
-11.67%
VB
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности VB и VBR

Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.57%
5.58%
VB
VBR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab