PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHI с JCPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHI с JCPI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) and JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y), while JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan. SCHI is passively managed, while JCPI is actively managed. Over the past 3 years, SCHI returned 6.07%/yr vs 5.20%/yr for JCPI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHI charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for JCPI.

Доходность

Сравнение доходности SCHI и JCPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у JCPI с доходностью 1.12%.

SCHI

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.06%
1 год
6.09%
3 года*
6.07%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

JCPI

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.88%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.14%
3 года*
5.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHI и JCPI

2026 (YTD)2025202420232022
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		-0.25%9.47%3.32%8.97%-4.88%
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		1.12%7.10%4.70%5.04%-5.53%

Correlation

The correlation between SCHI and JCPI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.72

The correlation between SCHI and JCPI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHI и JCPI

Секторы
SCHI
JCPI

Финансовые услуги

28.9%
8.2%

Коммунальные услуги

9.0%
3.2%

Технологии

8.8%
7.4%

Здравоохранение

7.9%
4.4%

Промышленность

6.2%
0.9%

Потребительский циклический сектор

5.7%
1.2%

Коммуникационные услуги

5.5%
9.8%

Энергетика

5.0%
1.2%

Недвижимость

4.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.4%

Сырьевые материалы

1.6%
37.1%

Финансовые услуги

SCHI
28.9%
JCPI
8.2%

Коммунальные услуги

SCHI
9.0%
JCPI
3.2%

Технологии

SCHI
8.8%
JCPI
7.4%

Здравоохранение

SCHI
7.9%
JCPI
4.4%

Промышленность

SCHI
6.2%
JCPI
0.9%

Потребительский циклический сектор

SCHI
5.7%
JCPI
1.2%

Коммуникационные услуги

SCHI
5.5%
JCPI
9.8%

Энергетика

SCHI
5.0%
JCPI
1.2%

Недвижимость

SCHI
4.9%
JCPI
4.8%

Потребительский защитный сектор

SCHI
4.5%
JCPI
0.4%

Сырьевые материалы

SCHI
1.6%
JCPI
37.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с FADMX
Часто сравнивают с JCPI:
JCPI с FITHXJCPI с FCPIJCPI с FIPDXJCPI с VTIPJCPI с FRELJCPI с SCHDJCPI с FXAIX

Доходность на риск

SCHI vs. JCPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JCPI
Ранг доходности на риск JCPI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHI c JCPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHIJCPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.77

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.73

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.22

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

11.00

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHI vs. JCPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPI равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и JCPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHIJCPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.64

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SCHI и JCPI

Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и JCPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHIJCPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-7.85%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-1.60%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-2.81%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.96%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-1.86%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.47%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и JCPI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что SCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHIJCPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.95%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

2.08%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

2.92%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

4.50%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.40%

4.50%

+2.90%

Сравнение комиссий SCHI и JCPI

SCHI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JCPI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и JCPI

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности JCPI в 3.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.96%3.93%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.07%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%

Часто задаваемые вопросы

SCHI and JCPI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHI has higher volatility (1.33%) compared to JCPI (0.95%). In terms of maximum drawdown, SCHI dropped -20.67% vs JCPI's -7.85%.

On 3-year performance, SCHI leads with 6.07% vs 5.20% for JCPI. On fees, SCHI is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JCPI has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHI has performed better with a 6.07% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.

SCHI has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 3.96% for JCPI.

SCHI is categorized as Corporate Bonds, while JCPI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Charles Schwab and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for SCHI and 0.25% for JCPI.

JCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHI и JCPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор