PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHI с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHI с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

SCHI и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHI и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHI и VCSH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		-0.37%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%1.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%.

SCHI

1 день
0.06%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.93%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с FADMX
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий SCHI и VCSH

SCHI берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SCHI vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHI c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHIVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.17

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

3.18

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.58

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

14.56

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHI vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHIVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.17

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.84

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.02

-0.73

Корреляция

Корреляция между SCHI и VCSH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и VCSH

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.06%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок SCHI и VCSH

Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHIVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-12.86%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-1.40%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-9.48%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.74%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-0.97%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.34%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и VCSH

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что SCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHIVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

0.95%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

1.29%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

2.28%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

2.86%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

3.35%

+4.11%