- ISIN
- US8085248628
- CUSIP
- 808524862
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 5 авг. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds, Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index
- Страна регистрации
- U.S.
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $13B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $66.74M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции SCHO — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCHO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,099.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) показал доход в 0.92% с начала года и 2.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCHO составила 1.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.74%
- Всё время*
- 1.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SCHO по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SCHO закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.48% | -0.45% | 0.23% | 0.10% | 0.06% | 0.16% | 0.13% | 0.92% | ||||
| 2025 | 0.75% | 0.73% | 0.41% | 0.84% | -0.23% | 0.61% | -0.05% | 0.91% | 0.25% | 0.40% | 0.40% | 0.37% | 5.49% |
| 2024 | 0.37% | -0.44% | 0.32% | -0.40% | 0.73% | 0.59% | 1.14% | 0.90% | 0.80% | -0.62% | 0.34% | -0.12% | 3.65% |
| 2023 | 0.75% | -0.74% | 1.65% | 0.26% | -0.36% | -0.51% | 0.33% | 0.42% | -0.10% | 0.34% | 1.06% | 1.16% | 4.31% |
| 2022 | -0.73% | -0.42% | -1.38% | -0.48% | 0.58% | -0.64% | 0.47% | -0.84% | -1.17% | -0.07% | 0.60% | 0.17% | -3.87% |
| 2021 | 0.04% | -0.06% | -0.03% | 0.05% | 0.08% | -0.18% | 0.17% | -0.01% | -0.13% | -0.29% | -0.05% | -0.22% | -0.64% |
Метрики бенчмарка
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF has an annualized alpha of 1.51%, beta of -0.01, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 2010.
- This ETF captured 3.39% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.45%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.51%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 3.39%
- Участие в снижении
- -2.45%
Комиссия
Комиссия SCHO составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCHO имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.50 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 10.58 | +3.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.99 | $1.03 | $0.91 | $0.32 | $0.11 | $0.33 | $0.57 | $0.40 | $0.28 | $0.21 | $0.17 |
Дивидендный доход | 3.88% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.54 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.15 | $0.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.16 | $1.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.17 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.10 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF показал максимальную просадку в 5.69%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-5.69%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 6mo | 2y 9moавг. 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-1.07%май 2018 г. | 8mo 10d | 6mo 7d | 1y 2moсент. 2017 г. - нояб. 2018 г. | — |
-0.98%нояб. 2024 г. | 1mo 18d | 2mo 13d | 4mo 1dсент. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-0.94%дек. 2016 г. | 5mo 11d | 7mo 19d | 1y 25dиюль 2016 г. - авг. 2017 г. | — |
-0.86%март 2026 г. | 24d | 3mo 5d | 3mo 29dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SCHO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -56.78% | +51.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -9.10% | +8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -18.90% | +17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -25.43% | +19.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | -33.92% | +28.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -10.69% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 2.14% | -1.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCHO
Добавьте Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCHO