PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

SCHO — это пассивный ETF от Charles Schwab, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). SCHO запущен 5 авг. 2010 г. и имеет комиссию в 0.05%.

Информация о ETF

ISIN

US8085248628

CUSIP

808524862

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

5 авг. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)

Домашняя страница

www.schwabassetmanagement.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SCHO составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SCHO с SGOV SCHO с VGSH SCHO с SHV SCHO с SPTS SCHO с BIL SCHO с BSV SCHO с SCHQ SCHO с STIP SCHO с USFR SCHO с TLT
Популярные сравнения:
SCHO с SGOV SCHO с VGSH SCHO с SHV SCHO с SPTS SCHO с BIL SCHO с BSV SCHO с SCHQ SCHO с STIP SCHO с USFR SCHO с TLT

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) показал доход в 2.09% с начала года и 5.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCHO составила 1.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

SCHO

С начала года

2.09%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

2.52%

1 год

5.42%

5 лет

1.09%

10 лет

1.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.75%0.73%0.41%0.84%-0.64%2.09%
20240.37%-0.44%0.32%-0.40%0.73%0.59%1.14%0.90%0.80%-0.62%0.34%-0.12%3.66%
20230.75%-0.74%1.65%0.26%-0.36%-0.51%0.33%0.42%-0.10%0.34%1.06%1.16%4.31%
2022-0.73%-0.42%-1.38%-0.48%0.58%-0.64%0.47%-0.84%-1.17%-0.07%0.60%0.17%-3.87%
20210.04%-0.06%-0.03%0.05%0.08%-0.18%0.17%-0.01%-0.13%-0.29%-0.05%-0.22%-0.64%
20200.59%0.87%1.32%0.09%0.07%0.02%0.10%-0.03%-0.03%0.00%0.02%0.04%3.11%
20190.22%0.08%0.64%0.17%0.76%0.49%-0.07%0.79%-0.14%0.34%-0.06%0.20%3.46%
2018-0.30%0.02%0.13%-0.17%0.35%0.02%-0.03%0.31%-0.15%0.13%0.40%0.83%1.56%
20170.12%0.06%0.05%0.13%0.12%-0.07%0.24%0.19%-0.18%-0.14%-0.17%-0.01%0.33%
20160.61%0.09%0.15%0.05%-0.12%0.60%-0.05%-0.15%0.07%-0.10%-0.40%0.03%0.78%
20150.44%-0.23%0.22%0.05%0.06%-0.02%0.09%-0.05%0.31%-0.14%-0.25%-0.08%0.40%
20140.08%0.10%-0.12%0.17%0.09%-0.02%-0.08%0.14%-0.04%0.29%0.08%-0.16%0.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHO составляет 97, что ставит его в топ 3% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SCHO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.04
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.94
  • За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.03$1.03$0.91$0.32$0.11$0.33$0.57$0.44$0.28$0.21$0.17$0.12

Дивидендный доход

4.24%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.10$0.08$0.08$0.08$0.34
2024$0.00$0.09$0.09$0.08$0.08$0.09$0.08$0.09$0.09$0.08$0.09$0.16$1.03
2023$0.00$0.05$0.07$0.08$0.07$0.07$0.08$0.09$0.08$0.08$0.08$0.17$0.91
2022$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.10$0.32
2021$0.00$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2020$0.00$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.33
2019$0.00$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.08$0.57
2018$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.09$0.44
2017$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.28
2016$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21
2015$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.03$0.17
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF показал максимальную просадку в 5.69%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.

Текущая просадка Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF составляет 0.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.69%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.39315 мая 2024 г.700
-1.07%8 сент. 2017 г.17316 мая 2018 г.13019 нояб. 2018 г.303
-0.98%25 сент. 2024 г.3512 нояб. 2024 г.4824 янв. 2025 г.83
-0.94%7 июл. 2016 г.11415 дек. 2016 г.1561 авг. 2017 г.270
-0.78%5 нояб. 2010 г.658 февр. 2011 г.5629 апр. 2011 г.121

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...